广东发展银行贷款定价的研究

论文摘要

广东发展银行目前的贷款定价是以人行规定的基准利率加上或者乘以浮动比率作为贷款价格,其中以基准利率乘以浮动比率更为常见。根据资金市场的供求关系、客户和银行的关系、银行知名度等因素通过谈判的形式确定,而不考虑客户的评级情况、违约率等等。由于缺少数据的支撑,贷款定价表现出随意性,有一定的议价空间。为了改变广东发展银行贷款定价的随意性和人为性,建立贷款定价模型势在必行。本文共分四章:第一章绪论。第二章广东发展银行的贷款定价方法。第三章广东发展银行贷款定价模型的研究。第四章应用实例。本文研究的重点是确定客户信用品质价差、抵质押物变现能力的调整、抵押物的利率浮动点和客户贡献度。本文的主要特色与创新一是通过实测的违约率的大小或客户信用等级的差别来进行利率浮动的,使贷款定价反应了违约率的高低和客户的信用品质的差异。改变了现有贷款定价的浮动缺乏根据的现象。二是根据抵质押物变现能力的风险缓释作用的高低来确定利率浮动点,解决了原贷款定价中以抵质押物贷款的客户品质低、违约风险大而利率平均水平低的矛盾。三是通过对资金成本节约率的计算确定利率的浮动值,将客户贡献度引入贷款定价模型中,体现了以客户关系为主的定价策略,解决了客户回报不对等、不合理的问题。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 利率市场化是实现贷款定价的核心
• 1.2 国外商业银行贷款定价常用方法
• 1.3 国内商业银行贷款定价的现状
• 2 广东发展银行的贷款定价方法
• 2.1 广东发展银行的简介
• 2.1.1 广东发展银行的概况
• 2.1.2 广东发展银行的业务简介
• 2.2 广东发展银行贷款定价现状
• 2.2.1 贷款定价的技术支持
• 2.2.2 广东发展银行贷款定价的状况
• 2.2.3 现行贷款定价的办法
• 2.3 广东发展银行现有贷款定价的管理
• 2.3.1 广东发展银行贷款定价的权限
• 2.3.2 广东发展银行贷款定价的管理
• 2.4 广东发展银行贷款定价管理中存在的问题
• 2.4.1 贷款定价与客户信用评级脱钩
• 2.4.2 不考虑抵质押物变现能力
• 2.4.3 客户回报不合理
• 2.4.4 利率水平与信贷结构不匹配
• 3 广东发展银行贷款定价模型的研究
• 3.1 构建广东发展银行贷款定价模型的原理和思路
• 3.1.1 构建广东发展银行贷款定价模型的原理
• 3.1.2 构建广东发展银行贷款定价模型的思路
• 3.2 信用品质价差的确定
• 3.2.1 行业
• 3.2.2 客户规模
• 3.2.3 信用等级评定
• 3.2.4 客户信用品质差别
• 3.3 抵质押物变现能力的调整
• 3.3.1 思路和公式
• 3.3.2 信用担保
• 3.3.3 质押物的变现能力调整
• 3.3.4 抵押担保
• 3.3.5 保证担保
• 3.4 客户贡献度
• 3.4.1 客户贡献度的提出
• 3.4.2 客户贡献度的计算
• 3.5 新的贷款定价模型
• 3.5.1 贷款定价模型的公式
• 3.5.2 基准利率的选取
• 3.5.3 期限
• 3.6 本章小结
• 4 应用实例
• 4.1 北海塑胶有限公司
• 4.1.1 北海塑胶有限公司的简介
• 4.1.2 塑胶公司的贷款定价
• 4.2 北海科技学院
• 4.2.1 情况简介
• 4.2.2 学院的贷款定价
• 4.3 北海特殊钢集团有限公司
• 4.3.1 企业的简介
• 4.3.2 特钢公司的贷款定价
• 4.4 北海进出口有限公司
• 4.4.1 企业的简介
• 4.4.2 进出口公司的贷款定价
• 4.5 新旧贷款定价模型的比较分析
• 4.5.1 新旧贷款定价模型的比较
• 4.5.2 新旧贷款定价模型的分析
• 4.6 本章小结
• 5 结论
• 参考文献
• 致谢