我国商业银行操作风险经济资本管理研究

论文摘要

本文主要通过案例分析比较的方法对我国商业银行操作风险的现状进行了分析,并且通过对《巴塞尔新资本协议》的内部计量法作适当改进,并设置虚拟银行的基础上估算了我国商业银行操作风险的经济资本量,针对我国商业银行实施操作风险经济资本管理所存在的现实困难,提出了改变操作风险经济资本的相关理念及选择适当的操作风险计量方法等方面的解决对策。旨在为我国商业银行操作风险的量化研究提供一个可资借鉴的操作思路,促使我国商业银行改进操作风险计量方法,为操作风险配备相应的资本金,使经济资本理念有效地应用于操作风险管理,全面提升操作风险管理水平。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 选题的背景、目的和意义
• 1.2 研究的思路和框架
• 1.3 研究方法和创新
• 1.4 研究展望
• 2 商业银行操作风险经济资本管理的概述
• 2.1 操作风险的内涵及其分类
• 2.1.1 操作风险的内涵
• 2.1.2 操作风险的分类
• 2.2 经济资本管理的综述
• 2.2.1 经济资本的内涵
• 2.2.2 经济资本管理的主要框架
• 2.3 操作风险经济资本的计量方法
• 2.3.1 基本指标法（Basic Indicator Approach，BIA）
• 2.3.2 标准化方法（The Standardized Approach，TSA）
• 2.3.3 高级计量法（Advanced Measurement Approach，AMA）
• 2.3.4 对计量方法的应用及研究
• 3 我国商业银行操作风险的现状及特征分析
• 3.1 我国商业银行操作风险现状的数据来源
• 3.2 商业银行操作风险损失事件的总体分布
• 3.3 损失事件在各金额区间的分布情况
• 3.4 损失事件的时间分布情况
• 3.5 我国商业银行操作风险现状的分析结论
• 4 我国商业银行操作风险经济资本计量的实证研究
• 4.1 操作风险经济资本计量模型的选择
• 4.2 内部计量法公式的改进
• 4.3 实证数据的说明
• 4.4 操作风险经济资本的计量结果
• 5 我国商业银行实施操作风险经济资本管理的现实困难
• 5.1 操作风险经济资本的认识有误区
• 5.2 操作风险经济资本的度量有障碍
• 5.3 缺乏适用的操作风险经济资本度量模型
• 5.4 损失数据收集工作滞后
• 5.5 缺乏完善的内部管理机制保证
• 6 我国商业银行实施操作风险经济资本管理的对策选择
• 6.1 树立正确的操作风险经济资本管理理念
• 6.2 选择合适的操作风险经济资本计量方法
• 6.3 收集充分的操作风险损失数据
• 6.4 营造良好的操作风险经济资本管理环境
• 6.5 构建严密的操作风险管理组织流程
• 6.6 建立专门的操作风险管理系统
• 6.7 确立关键的操作风险指标体系
• 参考文献
• 附录
• 后记