金融危机视角下我国商业银行效率研究

论文摘要

经济资源的稀缺性和人类需求的无限性,使得理论界重视资源的合理分配问题,即效率问题。而商业银行作为经济的重要组成部分,其效率的高低对促进经济的快速稳定增长起着重要的作用,所以对商业银行效率的研究具有重要的现实意义。2007年爆发的美国次贷危机对世界各国的经济造成了重大的影响,并迅速演变成全球性的金融危机,分析此次危机对我国商业银行效率的影响程度和大小对于我国商业银行效率的提升具有重要的意义。传统的DEA方法在计算商业银行效率时不能够较好的解决效率前沿银行的比较问题,所以本文引入了可以比较效率前沿银行效率的超效率模型,由此可以对效率前沿银行进行合理的比较。但这两个模型均没有将外部环境因素和随机因素对商业银行效率的影响进行剔除,所以本文又引入了DEA三阶段模型,并对其进行了一定程度的改进,形成了超效率DEA三阶段模型,从而运用该模型测算出我国商业银行金融危机前后真实的管理效率。为详细的分析金融危机前后时期我国商业银行效率影响因素对效率的影响显著程度和大小,本文运用了Tobit截断回归模型对我国主要商业银行的效率进行了影响因素分析。本文也对国有商业银行和股份制商业银行分别进行了Tobit截断回归来分析两类银行在影响因素上的不同。模型的输出结果表明：(1)金融危机对国有商业银行的效率存在较大的负面影响,而对股份制商业银行的效率影响为正；(2)主成分分析结果显示,选取的效率影响因素可以划分为三个因子：盈利因子、资产因子和质量因子；(3)资产因子和质量因子对我国国有商业银行效率具有显著的影响,而盈利因子和资产因子对股份制商业银行具有显著的正向影响；(4)受金融危机的影响,2008年质量因子对我国商业银行效率具有显著的影响,但是在2009年影响不显著,说明金融危机对我国商业银行效率的影响属于短期影响。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 国内外文献综述
• 1.2.1 国外研究综述
• 1.2.2 国内研究综述
• 1.2.3 简要评价
• 1.3 研究思路及研究方法
• 1.3.1 研究思路
• 1.3.2 研究方法
• 1.4 主要研究内容及创新点
• 1.4.1 主要研究内容
• 1.4.2 创新之处
• 第2章 银行效率的理论和方法研究
• 2.1 银行效率及效率理论
• 2.1.1 效率的内涵
• 2.1.2 银行效率的概念
• 2.1.3 效率与绩效
• 2.2 效率测度的DEA模型和超效率DEA模型
• 2.2.1 DEA模型
• 2.2.2 超效率DEA模型
• 2.3 超效率DEA三阶段模型
• 第3章 金融危机前后我国商业银行效率的测度与评价
• 3.1 美国金融危机的发生
• 3.2 投入产出指标的选取和数据来源说明
• 3.2.1 投入产出指标的选取
• 3.2.2 环境变量的选择
• 3.2.3 数据来源说明
• 3.3 金融危机前后我国商业银行效率的测度及评价
• 3.3.1 基于DEA模型的效率测度
• 3.3.2 基于超效率DEA模型的效率测度
• 3.3.3 剔除外部影响的商业银行效率
• 第4章 金融危机视角下我国商业银行效率影响因素的实证分析
• 4.1 模型及变量的选择
• 4.1.1 Tobit截断回归模型
• 4.1.2 变量的选择
• 4.2 金融危机前后我国商业银行效率的Tobit模型实证分析
• 4.3 我国两类商业银行效率的影响分析
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录
• 附录B 论文所需原始数据