人民币升值背景下商业银行汇率风险管理研究

论文摘要

我国从2005年7月21日开始实行以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。随着我国汇率制度改革越来越市场化,一方面它给商业银行带来了机遇,另一方面汇率的频繁及更大幅度的波动也使得一直习惯于固定汇率制度的我国商业银行暴露于风险之中,给商业银行的汇率风险管理带来了更大的挑战。对汇率风险进行有效的管理已成为我国商业银行风险管理中的重中之重。近期,人民币汇率再次成为公众关注的焦点,人民币升值压力进一步增大。因此,对人民币升值背景下我国商业银行的汇率风险管理进行研究具有重要的理论和现实意义。本文结合我国实际情况,系统介绍了商业银行汇率风险管理理论,并对商业银行如何进行汇率风险管理进行了探讨。本文分为七个部分:第一部分为导论,说明了我国商业银行汇率风险管理的研究背景和意义;第二部分为商业银行汇率风险管理理论概述,包括VAR、外汇风险敞口等概念;第三部分结合实际数据说明了我国商业银行面临的汇率风险,并对中国银行面临的汇率敞口和VAR值进行了案例分析;第四部分结合实际介绍了人民币汇率制度改革的阶段、原因分析、内容、走势及对商业银行汇率风险的影响;第五部分介绍了人民币升值后商业银行汇率风险管理面临的挑战;第六部分介绍了在人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理的建议;第七部分进行总结。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 导论
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究思路及方法
• 1.3 本文创新点及难点
• 1.3.1 论文创新点
• 1.3.2 论文难点
• 第二章 商业银行汇率风险管理理论概述
• 2.1 汇率风险的定义、分类及影响
• 2.1.1 汇率风险的定义
• 2.1.2 汇率风险的分类
• 2.1.3 汇率风险的影响
• 2.2 商业银行汇率风险的衡量
• 2.2.1 净外汇敞口风险模型
• 2.2.2 VAR 模型
• 2.2.3 敏感性分析和情景分析法
• 2.3 商业银行汇率风险管理方法
• 2.3.1 表内管理方法
• 2.3.2 表外管理方法
• 2.3.3 表外管理方法的优势
• 第三章 我国商业银行面临的汇率风险及案例分析
• 3.1 我国商业银行面临的汇率风险
• 3.2 对中国银行汇率风险的案例分析
• 3.2.1 对中国银行外汇敞口的具体分析
• 3.2.2 用VAR 模型分析中国银行汇率风险
• 3.2.3 小结
• 第四章 人民币汇率制度改革及对我国商业银行的影响
• 4.1 人民币汇率体制发展阶段
• 4.2 人民币汇率制度改革的原因分析
• 4.3 人民币汇率制度改革的内容及走势
• 4.3.1 人民币汇率制度改革的内容
• 4.3.2 人民币汇率制度改革的走势
• 4.4 人民币汇率制度改革对我国商业银行外币存贷款的影响
• 4.4.1 人民币汇率制度改革对我国商业银行外币存款的影响
• 4.4.2 人民币汇率制度改革对我国商业银行外币贷款的影响
• 第五章 人民币升值后我国商业银行汇率风险管理面临的挑战
• 5.1 商业银行在员工综合素质和管理文化上存在差异
• 5.1.1 高层管理人员汇率风险管理意识不强
• 5.1.2 专业人才匮乏
• 5.2 商业银行在体制因素上存在的差距
• 5.2.1 汇率风险管理体系不健全
• 5.2.2 汇率风险管理内部审计实施不力
• 5.2.3 信息系统建设落后
• 5.3 商业银行在汇率风险防范手段、方式上的差距
• 5.3.1 汇率风险识别、计量、控制能力不足
• 5.3.2 外汇资产负债结构不合理
• 5.4 商业银行在金融创新和外部环境上的差距
• 5.4.1 外汇衍生产品市场开发不足，外汇衍生品风险较大
• 5.4.2 相关法规不完善，金融市场功能还不健全
• 第六章 人民币升值背景下商业银行汇率风险管理的对策建议与构想
• 6.1 人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理的对策建议
• 6.1.1 提高董事会和高层领导对汇率风险的管理能力
• 6.1.2 提高商业银行汇率风险管理人员素质
• 6.1.3 大力提升商业银行汇率风险管理水平
• 6.1.4 加强对汇率风险的内部审计与内控制度建设
• 6.1.5 为商业银行汇率风险管理提供良好的外部环境
• 6.1.6 制定正确的风险管理程序
• 6.1.7 建立起完善的汇率风险管理体系
• 6.2 人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理体制的构想
• 6.2.1 建立商业银行汇率风险管理原则
• 6.2.2 建立风险管理信息系统
• 6.2.3 建立商业银行汇率风险管理组织结构体系
• 第七章 结束语
• 参考文献
• 发表论文及参加科研情况说明
• 附录
• 致谢