基于风险相关性的商业银行经济资本联合计量研究

论文摘要

随着全球商业银行业的加速发展,商业银行的风险管理日益重要,风险资本的计量和管理受到国内外商业银行的广泛关注。我国商业银行在引入经济资本概念的同时开始注重经济资本的计量,但是由于数据积累不够、方法落后等问题我国商业银行经济资本计量始终停留在独立计量的阶段。针对上述问题,本文应用归纳与演绎分析、理论与实际分析、定性与定量分析、比较分析、案例分析等方法展开了相关研究,旨在深入认识经济资本计量以及风险相关性的本质内涵的基础上,为我国商业银行经济资本联合计量提供理论依据和模型参考。本文首先归纳和总结了经济资本的概念和经济资本计量的内容体系,阐述了商业银行风险管理理论的发展过程。然后,从理论和案例两个角度剖析了风险之间存在的内在相关性,比较分析了经济资本联合计量的模型,指出混合型方法具有合理性和实用性。接着,采用中国建设银行的具体数据来进行经济资本联合计量的具体案例分析。通过独立计量和联合计量的比较分析得出联合计量所需的经济资本较少,可以提高资本的利用率。最后,总结了我国商业银行经济资本计量取得的成效、面临的问题以及针对这些问题提出了具体的建议和措施。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 论文选题背景、目的和意义
• 1.1.1 论文研究的背景
• 1.1.2 论文研究的目的和意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 论文总体思路与研究方法
• 1.3.1 论文的主要内容
• 1.3.2 论文研究框架图
• 1.3.3 论文的研究方法
• 1.4 论文创新之处
• 第2章 论文相关理论基础
• 2.1 商业银行风险管理理论
• 2.1.1 资产风险管理理论
• 2.1.2 负债风险管理理论
• 2.1.3 资产负债风险管理理论
• 2.1.4 VaR风险管理理论
• 2.2 经济资本
• 2.2.1 经济资本概念界定
• 2.2.2 经济资本与其他资本比较分析
• 2.3 经济资本计量
• 2.3.1 经济资本计量概念界定
• 2.3.2 经济资本计量内容体系
• 2.4 本章小结
• 第3章 商业银行经济资本联合计量理论研究
• 3.1 经济资本联合计量理论分析
• 3.1.1 风险相关关系原理
• 3.1.2 风险相关关系案例分析
• 3.2 经济资本联合计量模型选择分析
• 3.2.1 经济资本联合计量模型概述
• 3.2.2 经济资本联合计量模型比较分析
• 3.3 本章小结
• 第4章 商业银行经济资本联合计量案例分析
• 4.1 数据描述
• 4.2 中国建设银行经济资本独立计量
• 4.2.1 信用风险经济资本计量
• 4.2.2 市场风险经济资本计量
• 4.2.3 操作风险经济资本计量
• 4.3 中国建设银行经济资本联合计量
• 4.3.1 相关系数确定
• 4.3.2 经济资本联合计量结果分析
• 4.3.3 经济资本独立和联合计量比较分析
• 4.4 本章小结
• 第5章 完善我国商业银行经济资本计量对策和建议
• 5.1 我国商业银行经济资本计量取得的成效
• 5.1.1 提高了风险管理水平
• 5.1.2 优化了资本结构
• 5.1.3 完善了绩效考核评价体系
• 5.2 我国商业银行经济资本计量存在的问题
• 5.2.1 经济资本计量基础薄弱
• 5.2.2 经济资本计量方法落后
• 5.2.3 未考虑风险之间的相关性
• 5.3 我国商业银行经济资本计量的建议和措施
• 5.3.1 加强经济资本计量基础建设
• 5.3.2 借鉴国际先进经济资本计量方法
• 5.3.3 进行全面风险管理和经济资本联合计量
• 5.4 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
• 致谢