基于评分法的小额信贷信用风险管理研究

论文摘要

国际社会通常把对没有获得或未充分享受金融服务的微型、中小型企业以及中低收入人群所提供的金融服务称为微型金融(Microfinance)。微型金融在中国目前为止的应用通常只是信贷方面的,只包含了Microcredit这部分的意义,因此在中国常常被翻译为小额信贷。小额信贷(Microcredit)是以个人或家庭为核心的额度较小的持续性的经营类贷款,其主要的服务对象包括了个体工商户、小作坊主、小业主、微型、中小型企业以及中低收入群体。小额信贷放贷机构在中国包括了农村商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行等正规金融机构,非政府组织、社区组织、政府机构、国际组织等机构组织,也包括专业的小额信贷公司。其中,本文侧重的研究对象是类似作者曾经实习过的富登信实商务服务有限公司一样的专业的小额信贷公司,它们的建立合理的集中了民间资金,规范了民间借贷市场,同时也有效地解决了个体工商户、微型、中小型企业融资难的问题。虽然作者侧重的研究对象主要是设立在城市地区,服务个体工商户、小作坊主、小业主、微型、中小型企业等非农经济的专业的小额信贷公司,但是小额信贷在中国的引入却是源自于国家对农村问题和扶贫工作的重视,通过引入孟加拉乡村银行(GB模式)在农村的试点成功而逐步推广、发展、壮大起来的。自从中国改革开放以来,经济开始腾飞,然而,与中国总体经济的迅猛发展相比,第二、第三产业的发展一路高歌猛进,第一产业却相对比较缓慢。广大农民普遍认为种田收入太低,于是进城打工成为一时热潮,但在城市里面,就业岗位供给相对不足,从而带来了大量的进城务工人员的失业。不容乐观的是,农民的生产积极性持续下降,农业投入持续减少,引发更广大的农民进城务工谋生,形成一个难以突破的恶性循环；除此此外,我国目前实行的是家庭联产承包责任制,推动农业产业化进程,然而中国农产品面对国际市场上农业大国的强大竞争,以家庭为生产单位的农业形态市场竞争力不强,农民收入难以增加。为解决这一问题,我国在90年代初引入小额信贷。近二十年来,小额信贷在我国的主要形式有政府主导型、非政府组织型、农信社和民间自发型,资金分别来源于国际捐助、政府财政支出、扶贫贴息款、央行再贷款支持、民间资本。近几年,小额贷款在我国发展已经取得了一定的成效。根据银监会数据统计显示,截至2008年底,全国农村信用合作社已经向7742万户农户发放了累计2038亿元的小额信贷和1351亿元的联保贷款,取得贷款的农户占全国农户的32.6%。截至2009年年末,我国一共已经设立了1334家小额信贷公司,从业人员达到14574人。小额信贷在中国是作为金融扶贫手段而引入的,但是,小额信贷却不仅仅只针对农村问题和扶贫工作,它从一开始的以扶贫最为目标分化到多种目标共存,其中商业可持续性目的和盈利要求程度较高的小额信贷机构的服务目标越来越向非农经济倾斜,特别是对于像富登信实商务服务有限公司这样的专业的小额信贷公司,由于它们通常设立在城市地区,而且因为它们有非常明确的商业可持续性目标和盈利的要求,所以它们的服务对象更多的集中在个体工商户、小作坊主、小业主、微型企业甚至中小型企业。它在严格意义上是为传统金融机构服务鞭长莫及的中低端客户甚至贫困人口提供服务的微型金融活动的一种,是构建普惠金融体系(inclusive financial system)的一个非常重要的方面。由于小额信贷的业务特点和其服务的对象,其信用风险通常高于其他贷款,另外,小额信贷业务的开展机构通常没有先进的信用风险管理机制,靠信贷员定性分析的程度比较高,由此带来由于信贷员的激励机制而引起的过量放贷问题,以及由于信贷员水平的不同造成的判断标准不统一的问题,和维持相当数量的信贷员而带来的不必要的业务成本问题。这些问题的存在,使得小额信贷信用风险管理十分必要。如果不能有效的提高小额信贷风险管理水平,控制小额信贷的不良贷款率,势必会阻碍小额信贷的健康、快速、可持续的发展。因此,控制好小额信贷的风险,尤其是信用风险,减少不良贷款,提高信贷质量已经成为小额信贷放贷机构面临的非常重要的任务。文章通过对小额信贷的产生以及其在中国的发展,以及国内外小额信贷信用风险管理方面研究的梳理,可以发现信用风险管理的模式和思路有一个从定性分析到定量分析,从简单推断到复杂的数学运算的趋势,然而实际的管理情况对于先进的理论来说有很多年的滞后,特别是对于管理相对落后的中小金融机构,金融人才相对匮乏,管理方式相对随意。小额信贷业务的开展机构通常也没有先进的信用风险管理机制,靠信贷员定性分析的程度比较高,由此带来由于信贷员的激励机制而引起的过量放贷问题,以及由于信贷员水平的不同造成的判断标准不统一的问题,和维持相当数量的信贷员而带来的不必要的业务成本问题。为了避免这些问题的困扰,小额信贷机构迫切需要统一的、准确的、客观的定量分析来改进现有的信用风险评估方法。信用评分法的引入,正好弥补了专家评分法客观存在的不足。引入信用评分模型之后,信贷人员必须通过信用评分体系来对客户资料进行评分,用得出的数值与参考值相比较来确定是否放贷或者贷款的定价,避免了其因为业绩压力而放宽审核条件所做出的信贷决定。同时,公平、客观的评分模型也避免了因为信贷员水平的参差不齐而导致的信贷决定的不一致,有利于业务的统一性和规范性。另外,快速有效的信用评分模型可以减少信贷人员的数量和工作量,有利于提高贷款效率,降低小额信贷机构的业务成本。因此,信用评分模型的引入对于小额信贷机构信用风险管理具有重要的实践意义。不仅如此,从业务的相似性来看,小额信贷与信用卡业务以及个人贷款业务在很多方面都有一定的相似性：客户数量大、单笔金额小、贷款期限短、交易成本高。从客户信息的掌握情况来看,所有的用于信用评分的客户信息都会在客户申请信用贷款的时候通过信贷员收集到。从客户信息的真实性来看,全国个人信用征信系统已经比较完善,有助于检验客户信息的真实性。综上,信用评分模型的存在为小额信贷信用风险评估提供了科学的、客观的、公平的手段,有利于提高贷款效率,降低小额信贷机构的业务成本,并且将它引入到在目前我国小额信贷信用风险评估的实践中来不仅有重要的意义而且是具有理论上的可行性的。根据总结出来的小额信贷信用评分模型指标选取的综合性、可操作性、可量化性和预见性原则,借鉴建设银行上海分行个人贷款业务的信用评分方法,针对我国小额信贷业务的实际开展情况和市场特征,灵活选取各种模型指标,构建起指标体系,并利用层次分析法来确定指标体系中各个指标的权在设计出了信用评分模型之后,对自己设计的信用评分模型进行实际的案例分析,给出了作者在富登信实商务服务有限公司实习的时候所亲自遇到的三个案例,通过这三个案例可以看出,该信用评分模型在实际工作中具有一定的有效性,与信用风险管理相关人员的经验判断和综合分析相结合起来考虑还是可以对信贷决定提供有力的支撑。然而在某些特殊的情况下,评分模型也会失效,对信用风险做出错误的判断,这就需要根据实际情况和真实的大量的数据对模型进行不断的修正和完善,以此来提高信用评分的科学性和客观性。最后,结合文中的分析,对小额信贷信用风险管理给出了四点政策建议,包括：健全信用档案,提高信息质量和信息共享的程度。在进行信用风险评估师要定量分析与定性分析相结合。要定期不定期对小额信贷信用风险评分模型进行动态调整,提高从业人员的整体素质。文章的选题思路来自于从实习的实际工作中发现小额信贷信用风险的不足,包括信贷员的激励机制而引起的过量放贷问题,以及由于信贷员水平的不同造成的判断标准不统一的问题,和维持相当数量的信贷员而带来的不必要的业务成本问题,为了解决这些现实问题引入信用评分法。本文的不足之处在于由于所掌握的材料有限,有关数据难以搜集,特别是不良贷款的数据非常之少,因此分析过程中实证分析不足,这是今后需要进一步加强的地方。另外,鉴于作者的能力水平有限,论文中难免出现偏颇之处,敬请各位专家、学者指正。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 前言
• 1 小额信贷概述
• 1.1 小额信贷的定义
• 1.2 小额信贷的特征
• 1.3 小额信贷的产生
• 1.4 小额信贷在国内外的发展
• 1.4.1 小额信贷在国外的发展
• 1.4.2 小额信贷在国内的发展
• 2 信用风险分析
• 2.1 信用风险的定义
• 2.2 信用风险的特征
• 2.3 小额信贷信用风险的成因
• 2.4 国内外小额信贷信用风险研究现状
• 2.4.1 国外小额信贷信用风险研究
• 2.4.2 国内小额信贷信用风险研究
• 3 引入信用评分法对小额信贷信用风险管理的研究
• 3.1 信用评分法简介
• 3.2 引入信用评分模型对小额信贷的意义
• 3.3 小额信贷信用评分模型运用于我国的可行性
• 3.4 商业银行信用评分法示例
• 3.5 小额信贷信用评分模型建立的原则
• 3.6 建立小额信贷信用评分模型
• 3.6.1 指标的选取
• 3.6.2 模型指标权重的确定方法
• 3.6.3 层次分析法概念及建模分析步骤
• 3.6.4 利用层次分析法确定各指标的权重
• 3.6.5 信用评分模型应用的案例分析
• 4 结论及对小额信贷信用风险管理的建议
• 4.1 结论
• 4.2 对小额信贷信用风险管理的建议
• 参考文献
• 致谢