论文题目: 国有商业银行所有权安排的经济学分析
论文类型: 博士论文
论文专业: 金融学
作者: 孙章伟
导师: 杜金岷
关键词: 国有商业银行,所有权安排,政府超级企业,所有权安排陷阱
文献来源: 暨南大学
发表年度: 2005
论文摘要: 企业制度是国有商业银行诸多问题根源,所有权安排被视为企业制度的核心和抽象概括。本文实质就是从所有权安排角度来研究国有商业银行的企业制度。 本文研究方法包括:规范分析与实证分析相结合;理论实证和经验实证相结合;计量检验和案例分析相结合。计量检验采用数据包络分析法(DEA),借助于计量软件对面板数据进行处理,并对测度结果作回归分析。案例分析用于道德风险和银行所有权安排的国际比较。 本文在交易费用和不完备契约分析范式内完成。一些观点则在小的分析框架内完成,如委托—代理、行政控制型团队、巴泽尔公共领域、周其仁公有制企业及“贝—斯”道德风险框架,等等。 本文创新之处有:1、应用现代企业理论系统研究国有商业银行所有权安排;2、提出国有商业银行的政府超级企业和半市场契约经济组织性质;3、提出国有商业银行所有权安排陷阱;4、提出所有权共享失灵—对企业价值最大化原则的质疑,产权博弈契约—对企业性质的一个见解,以及法人产权制度是现代企业制度最大漏洞;5、避免国内文献银行样本选取的缺陷,因素的回归分析更有解释力;6、提出国有商业银行非行政委托安排和国有商业银行“四步走”改革战略。
论文目录:
第1章 导论
1．1 选题的背景和意义
1．2 研究方法和分析范式
1．2．1 研究方法:规范分析和实证分析相结合
1．2．2 本文的实证方法及说明
1．2．3 分析范式
1．3 基本假设及概念界定
1．3．1 新制度经济学分析范式突破新古典经济学分析框架并赖以依存的五个假设
1．3．2 公共产权和政府所有权的相对低效率和相对低责任
1．3．3 几个重要的概念及其界定
1．4 本论文的创新之处
1．5 本论文的结构安排
第2章 关于企业所有权的一个文献综述
2．1 企业所有权的基本概念和状态依存权性质
2．1．1 基本概念-剩余索取权和剩余控制权
2．1．2 企业所有权的状态依存权性质
2．2 企业最优所有权安排的变迁
2．2．1 所有权合一独有制
2．2．2 所有权分离共享制
2．3 所有权与公司治理结构
2．4 关于控制性所有权的两个热点问题
2．4．1 内部人控制是否成立
2．4．2 控制性所有权与企业价值
2．5 所有权共享失灵—对企业价值最大化原则的质疑和对企业性质的新解
2．5．1 所有权安排命题的隐含假设:非廉价剩余索取权不一定成立
2．5．2 现代公司的产权博弈契约性质与法人产权公共领域属性
第3章 交易费用和不完备契约分析范式下的团队委托—代理:关于企业的一个分析框架
3．1 企业的经济性质—现代企业理论企业研究的切入点
3．1．1 新古典经济学的企业
3．1．2 奈特的企业
3．1．3 新制度经济学理论的企业
3．2 新制度经济学关于企业分析的交易费用和不完备契约范式
3．2．1 交易费用
3．2．2 不完备契约
3．3 团队委托—代理分析框架
3．3．1 团队生产理论
3．3．2 委托—代理分析框架
第4章 国有商业银行性质:政府超级企业与半市场不完备契约联结的经济组织
4．1 国有商业银行性质:政府超级企业与半市场不完备契约联结的经济组织
4．1．1 国有商业银行的资本金:政府超级企业
4．1．2 国有商业银行双重委托—代理链与半市场契约联结的经济组织
4．1．3 政府超级企业的制度缺陷
4．1．4 国有商业银行所有权安排
4．2 国有商业银行监督积极性和工作努力程度:一个基于国有企业“四命题”的分析框架
第5章 国有商业银行团队所有权安排下的效率损失:关于交易费用的模型与实证分析
5．1 银行效率文献述评
5．2 国有商业银行效率损失的理论实证分析
5．2．1 团队组织理论的研究:国有商业银行团队合作模型
5．2．2 偷懒的效用分析:股份制银行比独资银行效率高的一个解释
5．3 效率实证的DEA方法
5．3．1 数据包络分析法(DEA)基本思想
5．3．2 DEA基本模型与效率测算方法
5．3．3 DEA超效率模型
5．3．4 Malmquist指数
5．4 国有商业银行DEA实证检验:所有权配置与效率
5．4．1 样本、资料来源和处理软件
5．4．2 投入产出变量的选取
5．4．3 投入产出变量相关性
5．4．4 DEA测度结果及分析
5．5 银行效率影响因素分析
5．5．1 模型设定
5．5．2 计量结果
5．6 进一步的研究:一个假说和香港地区国有商业银行与非国有商业银行效率DEA实证检验
5．6．1 样本选取和资料来源
5．6．2 投入产出变量选取
5．6．3 DEA效率测度的结果和分析
第6章 国有商业银行团队所有权安排下的道德风险:关于交易费用的模型与实证分析二
6．1 道德风险研究的两条主线
6．1．1 公共部门的道德风险研究
6．1．2 银行内部道德风险研究
6．2 “串谋”、新规制经济学和国有商业银行道德风险
6．3 道德风险研究的数据局限
6．4 道德风险模型
6．4．1 贝—斯模型
6．4．2 Javier Estrada模型
6．4．3 “贝斯模型”基础上发展而来的三个道德风险理论实证模型
6．5 国有商业银行代理人道德风险的所有权安排模型
6．5．1 基本模型构建
6．5．2 国有商业银行道德风险的“贝克尔约束”理论实证:一个博弈分析
6．6 国有商业银行代理人道德风险实证:抽样和案例分析
6．6．1 国有商业银行监督团队监管性质研究一以广东省监管部门为例的分析
6．6．2 国有商业银行代理人道德风险案例:一个不完全统计
6．6．3 国有商业银行代理人道德风险国际比较:两个推论
6．7 关于第5章和第6章的一个综合观点:国有商业银行所有权安排陷阱
6．7．1 国有商业银行所有权安排陷阱
6．7．2 关于国有商业银行所有权安排陷阱的几个结论
第7章 商业银行所有权安排的国际比较
7．1 发达市场经济商业银行所有权安排
7．2 案例分析:美英日德商业银行所有权安排
7．2．1 基本特征
7．2．2 样本和指标选取
7．2．3 花旗集团
7．2．4 汇丰控股
7．2．5 瑞穗集团
7．2．6 德意志银行
7．2．7 四大银行所有权安排比较说明
7．3 欧洲银行的非国有化和日本银行的国有化
7．3．1 欧洲银行非国有化
7．3．2 日本银行国有化
7．4 转轨国家国有商业银行所有权安排变迁及其绩效
7．4．1 俄罗斯国有商业银行所有权安排变迁
7．4．2 转轨国家原国有商业银行所有权安排变迁的 DEA效率分析
第8章 国有商业银行所有权安排的路径选择
8．1 关于国有商业银行所有权安排改革的思路综述
8．1．1 金融控股公司
8．1．2 国有独资商业银行“三步走”股份制改革安排
8．2 国有商业银行股份制改革与所有权安排陷阱
8．2．1 国有企业股份制改革与治理结构的一些观点
8．2．2 国有企业海外股份制改革和上市能否解决国企顽疾
8．3 国有商业银行所有权安排“四步走”的改革路径和体制平台
8．3．1 “四步走”构建不完备市场契约型股份制商业银行设想
8．3．2 “四步走”战略的方式安排
8．3．3 “四步走”战略的体制平台
主要参考文献
攻读博士学位期间发表的论文
致谢词
发布时间: 2005-10-27
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