基于功效系数法与神经网络的造船业风险预警研究

论文摘要

本世纪以来,中国造船业在经历了快速发展和持续兴旺之后,已经面临交船难、订单难和融资难等现实风险,2009年1-8月,中国造船完工量、工业总产值继续保持两位数增长,但承接新船订单量继续下降,手持船舶订单量连续11个月下降,金融危机对船舶行业的影响进一步显现。中国造船行业未来面临的不确定性因素增多,行业风险有所加大,因此,迫切需要对造船业进行风险识别、风险预警及风险应对研究。本文围绕中国造船业风险识别、风险预警和风险应对策略三个方面,采用定量和定性相结合的方法进行了造船业风险识别,运用功效系数法与神经网络法结合对造船业风险预警进行了研究,依据风险预警结果提出了风险应对策略。风险识别方面,对造船业风险因素进行了定性分析。造船业的风险主要来自于产业外部和产业内部。依据定性分析,结合问卷调查和实地调研的方式,对造船业风险因素进行了识别,由分析结果建立了造船业风险指标体系,从利率、汇率、出口退税、钢材综合价格指数、行业平均工人工资、设备价格、新船价格指数、BDI指数八个方面研究造船业风险。最后采用了主成分分析法对造船业风险因素的八个指标权重进行了衡量。风险预警方面,首先对造船业的警度给出了定性的描述,将造船业的警度划分为五个等级;并将统计理论中的3δ方法理论运用在预警警度划分的过程中。然后分别探讨了功效系数法和BP神经网络相结合预警造船业风险的思路和预警方法,结合造船业风险的特点,提出了EC-BP预警造船业风险的方法。最后运用.NET编程语言（C#）编写了预警程序,使用该程序对中国造船业风险进行了预警实证研究。实证研究中采用了月度预警、季度预警、年度预警三种不同周期的预警方式,不同的预警结果可以满足不同的需要。风险应对方面,分别从宏观、中观、微观三个角度提出了风险应对策略,对各策略进行了可行性和重要性分析,并深入剖析了可行性较强且重要程度高的策略。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景与研究意义
• 1.1.1 问题提出
• 1.1.2 研究目的及意义
• 1.1.3 研究背景
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 风险预警方法研究综述
• 1.2.2 神经网络预警国内外研究现状
• 1.2.3 造船业风险国内外研究现状
• 1.3 研究思路与内容
• 1.3.1 研究思路
• 1.3.2 研究内容
• 1.4 研究方法与创新点
• 1.4.1 研究方法
• 1.4.2 论文创新点
• 第2章 中国造船业发展现状分析
• 2.1 中国造船业发展现状
• 2.1.1 造船业总体现状分析
• 2.1.2 造船业进出口现状分析
• 2.1.3 造船业区域发展现状分析
• 2.2 中国造船业发展优势及问题
• 2.2.1 中国造船业发展优势
• 2.2.2 中国造船业存在问题
• 2.3 造船业风险研究的必要性
• 2.3.1 造船业发展具有周期性
• 2.3.2 造船业发展具有滞后性
• 2.3.3 造船业发展具有复杂性
• 2.3.4 造船业风险具有特殊性
• 2.4 造船业风险概述
• 2.4.1 造船业风险概念
• 2.4.2 造船业风险分类
• 2.5 本章小结
• 第3章 造船业风险因素识别
• 3.1 造船业风险因素分析
• 3.1.1 产业外部风险因素
• 3.1.2 产业内部风险因素
• 3.2 造船业风险调查
• 3.2.1 造船业风险问卷调查
• 3.2.2 造船业风险实地调研
• 3.2.3 造船业风险调查结果分析
• 3.3 造船业风险主要因素识别
• 3.3.1 造船业风险因素识别原则
• 3.3.2 造船业风险主要因素指标研究
• 3.4 造船业风险指标权重确定
• 3.4.1 常用权重确定方法
• 3.4.2 主成分分析法分析过程
• 3.4.3 主成分分析法确定风险权重
• 3.5 本章小结
• 第4章 功效系数法与BP 神经网络在造船业风险预警中的应用
• 4.1 预警方法选择
• 4.1.1 功效系数法（ECM）预警相关概述
• 4.1.2 功效系数法预警优缺点
• 4.1.3 BP 神经网络风险预警相关概述
• 4.1.4 BP 神经网络风险预警优缺点
• 4.1.5 EC-BP 预警风险
• 4.2 EC-BP 风险预警过程
• 4.3 功效系数综合预警指数的确定
• 4.3.1 单项指标预警区间
• 4.3.2 满意值和不允许值
• 4.3.3 综合功效系数
• 4.4 BP 神经网络预警模型建立
• 4.4.1 网络拓扑结构设计
• 4.4.2 学习规则选择
• 4.4.3 激活函数选取
• 4.4.4 网络误差函数
• 4.4.5 输入输出数据预处理
• 4.4.6 初始参数设定
• 4.4.7 算法计算过程
• 4.4.8 算法改进
• 4.5 本章小结
• 第5章 中国造船业风险预警实证研究
• 5.1 中国造船业风险指标权重计算
• 5.1.1 数据收集
• 5.1.2 各指标权重的计算
• 5.1.3 计算结果分析
• 5.2 中国造船业风险指标预警区间计算
• 5.2.1 预警的警度划分
• 5.2.2 单项指标区间计算
• 5.2.3 满意值和不允许值确定
• 5.2.4 综合系数预警区间确定
• 5.3 中国造船业风险预警
• 5.3.1 面向C#的BP 网络程序设计
• 5.3.2 EC-BP 预警造船业风险
• 5.3.3 预警趋势分析
• 5.4 本章小结
• 第6章 基于造船业风险预警实证研究的风险应对策略
• 6.1 风险应对的层次性
• 6.2 风险应对的可行性
• 6.3 风险应对的具体对策
• 6.4 本章小结
• 总结与展望
• 参考文献
• 附录1 造船企业风险问卷调查表
• 附录2 造船业风险预警C#程序设计代码
• 攻读学位期间发表的学术论文
• 攻读学位期间参加研究的课题
• 致谢
• 详细摘要