信用违约互换在中国银行信用风险管理中的应用研究

论文摘要

信贷业务是我国商业银行的主要业务,是银行盈利的主要来源渠道,信贷资产质量的好坏关系到商业银行是否能稳健发展及进一步壮大。长期以来,我国商业银行对信贷资产主要采取持有到期的管理方式,这种管理方式使我国商业银行只能被动的承担风险。随着我国金融业的逐步开放,国内外银行之间的竞争越来越激烈,银行信贷资产持有到期的信用风险管理方式日益显露出它的不适用性。如何根据银行实际,创新银行信贷资产管理方式,分散信贷资产风险成为我国商业银行迫在眉睫的一项任务。本文通过对新型信贷资产管理工具——信用违约互换的深入研究,探索其在中国银行信贷资产管理中的应用,为我国商业银行实行积极信贷资产管理提供新思路。本文对信用违约互换产品的基本原理进行了系统分析,对其在国内外银行中的应用实践进行了总结,结合中国银行信贷资产管理实际,对中国银行加强信贷资产管理,引进和开发信用违约互换产品的必要性、可行性和存在的障碍进行了全面探讨,结合具体案例,对中国银行合理运用信用违约互换产品,加强信用风险管理的操作实践进行了详细设计。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 导论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.2 国内外研究文献综述
• 1.2.1 国外研究成果
• 1.2.2 国内研究成果
• 1.3 研究内容及框架
• 1.3.1 研究内容
• 1.3.2 论文框架
• 第2章 信用违约互换理论基础
• 2.1 信用违约互换的内涵及其特点
• 2.1.1 信用违约互换的内涵
• 2.1.2 信用违约互换的特点
• 2.2 信用违约互换与其他信用衍生产品的比较
• 2.3 信用违约互换运作原理分析
• 2.3.1 风险债券的分解
• 2.3.2 信用违约互换的创造和保值
• 第3章 国内外信用违约互换应用实践及经验借鉴
• 3.1 国外信用违约互换发展现状
• 3.1.1 CDS市场规模快速发展
• 3.1.2 CDS市场参与者众多、银行是重要的参与者之一
• 3.1.3 CDS不同的期限结构和评级结构
• 3.2 信用违约互换在我国的发展
• 3.3 国内外信用违约互换发展经验借鉴
• 第4章 中国银行推出信用违约互换的必要性与可行性分析
• 4.1 中国银行概况
• 4.2 中国银行开展信用违约互换交易的必要性
• 4.2.1 中国银行信贷资产管理现状分析
• 4.2.2 中国银行推出信用违约互换管理信用风险的必要性
• 4.3 中国银行推出信用违约互换管理信用风险的可行性
• 4.4 中国银行开展信用违约互换面临的障碍
• 第5章 信用违约互换在中国银行的应用研究
• 5.1 中国银行开展信用违约互换业务的实施步骤
• 5.2 中国银行应用信用违约互换的合约设计
• 5.3 中国银行应用信用违约互换的案例分析
• 5.4 中国银行应用信用违约互换的对策建议
• 第6章 结论及展望
• 6.1 结论
• 6.2 展望
• 参考文献
• 致谢