金融市场风险敏捷分析系统的研究和实现

论文摘要

随着我国金融市场的逐步开放和外资金融机构的快速进入,过去的风险管理方法已经不适合新形式下的要求。尤其是在市场风险管理的方面,如何能既快速引进国外先进管理方法,又结合中国金融的特殊性进行有效分析,方便快捷地为中国金融市场风险管理提供帮助成为目前一个急迫的课题。本次研究的目标就是建立一个易于扩展,兼容周边系统,适合快速实施金融分析模型的风险管理信息系统。所以在本文的研究中,将主要解决企业级系统整合和专业金融分析模型灵活运用的课题。为方便与企业级系统架构的整合,采用SOA面向服务的架构来设计应用系统。其中最关键的两个问题是服务间的统一通信协议和业务流程及服务组合的灵活定义。本次研究通过采用微软最新的BizTalk Server和Windows Communication Foundation技术来解决。为了能更好结合的最新金融分析模型和分析方法,新的系统将突出结合特定领域语言(Domain Specific Language,DSL),特定域模型(Domain Specific Model,DSM)的概念和方法,构建了能自动运行用户编写的MATLAB金融分析模型的环境,使本系统能够通过系统配置和设定,快速地实施金融分析人员通过Matlab编写的金融分析模型,而不必用其他语言重写模型。通过如上的设计和技术,本系统即能让金融分析人员采用他们更加熟悉,更加适于金融统计分析和建模的语言来快速实现金融分析模型而不必考虑与企业系统结合;同时又能方便模型的发布,帮助金融市场风险管理者在金融决策过程进行有效决策。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究目的和意义
• 1.3 研究目标和内容
• 1.4 论文结构
• 2 国内外金融市场风险理论、分析方法的研究现状
• 2.1 中国银监会对金融市场风险管理的定义
• 2.1.1 市场风险的定义
• 2.1.2 市场风险管理和市场风险管理体系
• 2.2 金融市场风险的常用计量方式
• 2.2.1 缺口分析
• 2.2.2 久期分析
• 2.2.3 外汇敞口分析
• 2.2.4 敏感性分析
• 2.2.5 情景分析
• 2.2.6 风险价值
• 2.2.7 事后检验
• 2.2.8 压力测试
• 2.3 国外常用市场风险分析模型
• 2.3.1 极限测试
• 2.3.2 情景分析
• 2.3.3 回溯检验
• 2.4 国内外金融风险管理系统的现状
• 2.4.1 8848 电商数据的金融风险管理平台解决方案
• 2.4.2 S-PLUS 系列金融产品
• 2.4.3 路透交易系统及解决方案
• 2.4.4 Oracle 金融服务解决方案
• 2.5 现行金融市场风险管理系统比较
• 3 中国金融市场风险决策支持系统系统设计
• 3.1 中国金融市场风险分析模型和风险管理系统的挑战
• 3.1.1 中国金融分析模型的挑战
• 3.1.2 影响风险管理决策支持系统的因素
• 3.2 中国金融市场风险决策支持系统的需求分析
• 3.2.1 市场风险管理决策支持系统的主要功能需求
• 3.2.2 市场风险管理决策支持系统的主要非功能需求
• 3.2.3 对于市场风险管理决策支持系统设计的目标
• 3.3 系统主体功能设计思想
• 3.3.1 系统包含的功能
• 3.3.2 系统不包含的功能
• 3.4 系统将实现的功能特点
• 3.5 系统硬件架构图
• 3.6 系统软件体系架构和功能模块
• 3.7 系统部署图
• 3.8 数据流图和数据库设计
• 3.9 相关 Class 图
• 3.10 活动图
• 4 面向服务架构SOA 和服务组件设计
• 4.1 面向服务架构SOA 设计原理和优势
• 4.2 面向服务设计原则
• 4.3 服务组合、WCF 和 BizTalk Server
• 4.3.1 什么是WCF
• 4.3.2 BizTalk Server 与服务组合
• 4.4 金融分析服务组件和服务组合设计
• 4.4.1 适合金融分析服务的服务组合
• 4.4.2 适合服务组合SOA 的改变
• 5 基于 Matlab 和特定域语言 DSL 的模型重用
• 5.1 Matlab 的特点
• 5.1.1 Matlab 的特点
• 5.1.2 C#与Matlab 结合的优势
• 5.2 特定域语言DSL 和领域定义建模DSM
• 5.3 基于 Matlab 和 DSL 的金融模型应用实现
• 5.3.1 基于DSL 的架构和设计
• 5.3.2 适合SOA 及DSL 架构的实现
• 6 金融市场风险敏捷分析系统实现过程
• 6.1 金融风险分析模型建模过程
• 6.1.1 系统所适用的金融分析模型范围
• 6.1.2 重要金融分析模型----VAR 模型的概论
• 6.2 金融风险模拟分析服务的设计实现
• 6.2.1 SOA 体系架构设计
• 6.2.2 基于WCF 的实现
• 6.2.3 基于BizTalk Server 的实现服务组合
• 6.3 金融风险模拟分析的系统实现
• 6.3.1 表现层的实现
• 6.3.2 逻辑层的实现
• 6.3.3 数据层的实现
• 6.4 GARCH 估计模型实现
• 6.4.1 系统采用的GARCH 估计数学模型
• 6.4.2 GARCH 方法的Matlab 代码实现
• 6.4.3 GARCH 方法的C#代码实现
• 6.5 VaR Delta-Gamma 模型实现
• 6.5.1 系统采用的Delta-Gamma 估计数学模型
• 6.5.2 Delta-Gamma 估计数学模型实现
• 6.6 项目结果及评价
• 6.6.1 项目测试
• 6.6.2 项目实施评价
• 7 总结
• 参考文献
• 致谢
• 在校攻读学位期间发表的学术论文