论文摘要
在国际经济环境快速发展,不断深化、多元化的趋势下,现今的保险市场竞争中险企的生存和发展关键已不仅仅在于保险业务规模与品质的发展,更在于保险资金的投资运作收益,资金运作已成为险企利润的一个主要来源渠道。这就要求保险公司对保险资金运作具有有效的风险管理能力,基于此本文在充分学习、借鉴国内外研究成果的基础上开展平安财产保险公司的保险资金运作风险管理研究,希望对平安财产保险公司保险资金的运作风险管理有一些建设性的建议。本文立足于平安财产保险公司保险资金运作风险的研究,着重评价保险资金实际运作过程中风险的影响。第一部分首先通过对国外成熟的保险资金运作风险管理及风险评价的阐述说明保险资金运作风险管理的发展潮流以及前沿的管理手段,通过对国内已有的保险资金运作风险管理文献及发展脉络的阐述,阐明国内保险资金运作的风险管理现状,在此基础上引出本文撰写的意义；同时阐明平安财产保险公司保险资金运作风险管理实际操作的情况,以实证的方法来分析平安财产保险公司保险资金运作风险管理的策略、措施、以及未来的规划等。第二部分保险资金运作风险管理理论的简述通过相关文献的阅读、研究,找出主流的风险定义及保险风险定义；对传统的或者前沿的主流风险评价方法做一阐述,简要比较各种风险评价方法的优缺点,并引用相关文献中的VAR方法的理论介绍,逐点做一剖析阐述；辅以该方法在众多文献中的应用,整合后重点突出本文中要使用的理论范畴及实际应用领域,及其带来的现实意义。第三部分基于VAR方法的保险资金投资风险研究通过以平安财产保险公司为例阐释保险资金运作风险管理的目的、性质、构成等方面的内容来说明保险资金运作风险管理的内涵,通过进一步分析挖掘、分析保险资金的来源及现实的运作渠道以及今后可能拓展的运作渠道,分渠道、分阶段的分析、挖掘保险资金的运作风险管理。第四部分阐明VAR方法在平安财产保险公司资金运作风险管理中的局限性；根据方法本身的局限性及使用过程中存在的问题,尝试提出修正、解释意见以及修正现实操作中关键举措的对策,尽可能的贴近实际操作情况。同时通过理论方法的实际应用,提出解决实际问题的建议,为决策者提供有价值的参考意见。