金融机构资产负债管理模型及在泉州银行的应用

论文摘要

20世纪90年代以来,世界经济金融迅猛发展,银行业全球一体化日益发展,新的金融产品和业务方式推陈出新,资产负债管理体系不断完善。在20世纪八十年代末,巴塞尔委员会公布《巴塞尔新资本协议》（文中简称新资本协议）之后,国外商业银行全面风险管理获得了巨大的发展。现代金融机构资产负债管理是一个崭新的管理领域,将其理论发展和实践不断引入我国,无论是对我国的金融机构资产负债管理理论发展,还是对金融机构的实践,都具有重大的指导作用。目前我国金融业对金融机构资产负债管理的认识只有传统的金融机构资产负债管理理论,还只通过利率管理对资产负债进行管理,忽视了目前国外在资产负债管理方面的全新发展,并且国内银行业对现代金融机构资产负债管理的发展鲜有说明。本文主要介绍了资产负债管理理论和国内外金融机构资产负债传统和新兴管理模型,然后根据泉州银行的经营现状建立资产负债管理模型进行分析并提出建议。最后针对泉州银行构建全面风险管理体系、推进现代资产负债管理的发展,并提出了针对性的建议。在第一章,主要介绍论文的总体概述在第二章,本文对资产负债管理的传统理论进行了回顾;第二节重点介绍了资产负债管理的五大原理;第三节重点介绍了利率敏感资金缺口模型和持续期缺口模型两种资产负债管理的传统模型。第四节具体地论述了目前国内外对于资产负债管理的发展,重点四种新兴资产负债管理模型介绍改进型均值-方差下行风险模型、离散时间多期模型、连续时间模型、随机规划模型。第五节介绍了资产负债管理中常用的四种管理方法,重点介绍线性规划法的思想和使用。第三章通过引进数学上的线性规划法、结合泉州银行的风险承受能力和资本监管约束,提出适合泉州银行的资产负债管理模型,得出一种最优资产配置目标结构,有助泉州银行在信用风险和市场风险下取得银行盈利最大化。第四章根据泉州银行资产负债管理发展现状的基础上为泉州哦银行构建全面风险管理体系、推进资产负债管理提出政策与建议。第五章对全文进行综述,提出后续的研究方向。

论文目录

• 论文摘要
• Abstract
• 第1章 引言
• 1.1 研究背景及研究动机
• 1.2 研究的意义
• 1.3 论文的逻辑结构
• 1.4 论文的研究方法
• 1.4.1 资料分析法
• 1.4.2 调查研究法
• 1.4.3 实证分析法
• 1.5 论文的贡献和不足
• 第2章 金融机构资产负债管理
• 2.1 金融机构资产负债管理
• 2.1.1 资产管理
• 2.1.2 负债管理
• 2.1.3 资产负债管理
• 2.2 金融机构资产负债管理的基本原理
• 2.2.1 规模对称原理
• 2.2.2 偿还期对称原理
• 2.2.3 结构对称理论
• 2.2.4 目标互补原理
• 2.2.5 分散资产原理
• 2.3 金融机构资产负债管理传统模型
• 2.3.1 利率敏感资金缺口模型（Funding Gap Model）
• 2.3.2 持续期缺口模型（Duration Gap Model）
• 2.4 金融机构资产负债管理新兴模型
• 2.4.1 改进型均值-方差下行风险模型
• 2.4.2 离散时间多期模型
• 2.4.3 连续时间模型
• 2.4.4 随机规划模型
• 2.5 银行资产负债管理方法及应用
• 2.5.1 资金汇集法（The Pool Fund Approach）
• 2.5.2 资金分配法（The Asset-Allocation Approach）
• 2.5.3 差额管理法（The Balance management Approach）
• 2.5.4 线性规划法（The Linear Programming Approach）
• 第3章 线性规划模型在泉州银行资产负债管理的应用
• 3.1 信用风险水平限额内的盈利水平最大化模型
• 3.2 市场风险水平限额内的盈利动态优化模型
• 3.3 线性规划模型对于泉州银行资产负债管理的实际意义
• 第4章 泉州银行风险管理体系建设
• 4.1 积极推进新资本协议实施，建立职能清晰、运作良好的风险管理体系
• 4.2 以流程再造为契机，协调风险管理与业务发展关系
• 4.3 逐步建立健全内部评级体系，扩大风险资本覆盖范围
• 4.4 建立经济资本配置制度，加快业务发展和风险控制的平衡
• 4.5 转变传统激励机制.引入以 RAROC 为核心的考核体系
• 4.6 培育先进的风险管理文化，加强风险管理队伍建设
• 第5章 结论
• 参考文献
• 致谢
• 附录1 信用风险模型的约束公式标准化
• 附录2 信用风险模型的约束函数命令的变量函数
• 附录3 信用风险模型的限额函数
• 附录4 信用风险模型的M 文件
• 附录5 市场风险下的限额变量
• 附录6 市场风险下的M 文件
• 附录7 市场风险下的最优解