论文摘要
随着我国商业银行重组上市和改制,其经营机制逐步与国际接轨,个人银行业务将逐步成为我国商业银行重要的盈利来源和市场依托,而信用卡作为个人银行业务的重要组成部分,受到了越来越多的关注和研究。信用卡起源于美国,有着近百年的发展历史,在不断吸纳新技术成果的过程中,成为最富创新活力的重要的金融信用支付工具,其高风险、高赢利性、高成长性和规模效应等显著特点成为银行零售业务中利润的富矿。但与高利润相伴随的是市场迅速膨胀过程中的高风险,信用卡的坏账和欺诈损失占其总成本的比例高达25%,个人信用风险度量和控制一直是发展信用卡业务的重要研究课题。在新巴塞尔协议框架下,信用风险度量模型通过违约概率、违约损失率、违约敞口以及有效期限四个重要参数来计算预期损失。而个人信用风险度量是应用统计学、运筹学、系统论、遗传学等理论对消费者个人的品德、能力、财产、管理财产的能力再综合整体消费者的行为、所处的经济环境等因素综合分析消费者的贷款风险、借贷和偿还的连续性,提供客户识别、定价和服务过程管理及风险控制的可靠依据。我国信用卡业务正处于起步和快速发展时期,信用风险控制和管理能力还比较弱,个人信用评价工作相当不完善,缺乏科学统一的风险度量方法和工具,无法准确地度量借款人风险和产品风险,还不能对信用额度实施有效的科学管理。我国关于个人信用风险度量和控制问题的研究和应用还处于初级阶段,一个十分重要的原因是理论研究与实际应用结合的问题,因为建立信用评分模型需要大量的银行历史经营数据和客户信息,同时要有复杂的计算机系统支持,这些都涉及银行的商业机密,无法对研究者开放,使得应用研究受到限制,目前国内尚没有一家银行能够真正做到通过个人信用评分实现前端风险控制。本文通过对真实信用卡客户数据的加工整理,尝试通过回归分析为我国个人信用卡客户的准入提供有益的参考。针对目前国际上信用卡风险度量与控制的研究现状和所取得的成果,结合我国个人信贷业务和信用卡业务发展的特点和实际需要,探讨中国银行业信用卡客户准入政策。