本文主要研究内容
作者陈琳,陈晓燕（2019）在《模糊厌恶投资者的一般性默顿问题研究》一文中研究指出：基于全球经济动态的复杂性,人们往往不能准确识别风险因素演化的规律,金融建模本质上不可避免受制于模型的模糊性。针对投资者对平均收益率和波动率的估计存在疑虑而产生风险模糊厌恶心理问题,提出一个带有常数绝对风险厌恶效用函数的封闭式投资组合优化方法;给定一个实现紧凑值的波动率,使用特殊不确定性集表示漂移,利用最优化问题的Karush-Kuhn-Tucher条件,基于经典默顿问题以及极大-极小、哈密顿-雅可比-贝尔曼-艾萨克(Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs)偏微分方程可求出模糊厌恶投资者在市场上的最优投资组合。
Abstract
ji yu quan qiu jing ji dong tai de fu za xing ,ren men wang wang bu neng zhun que shi bie feng xian yin su yan hua de gui lv ,jin rong jian mo ben zhi shang bu ke bi mian shou zhi yu mo xing de mo hu xing 。zhen dui tou zi zhe dui ping jun shou yi lv he bo dong lv de gu ji cun zai yi lv er chan sheng feng xian mo hu ya e xin li wen ti ,di chu yi ge dai you chang shu jue dui feng xian ya e xiao yong han shu de feng bi shi tou zi zu ge you hua fang fa ;gei ding yi ge shi xian jin cou zhi de bo dong lv ,shi yong te shu bu que ding xing ji biao shi piao yi ,li yong zui you hua wen ti de Karush-Kuhn-Tuchertiao jian ,ji yu jing dian mo du wen ti yi ji ji da -ji xiao 、ha mi du -ya ke bi -bei er man -ai sa ke (Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs)pian wei fen fang cheng ke qiu chu mo hu ya e tou zi zhe zai shi chang shang de zui you tou zi zu ge 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自重庆工商大学学报(自然科学版)的陈琳,陈晓燕，发表于刊物重庆工商大学学报(自然科学版)2019年02期论文，是一篇关于默顿问题论文,效用论文,波动率不确定性论文,方程论文,重庆工商大学学报(自然科学版)2019年02期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自重庆工商大学学报(自然科学版)2019年02期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：默顿问题论文; 效用论文; 波动率不确定性论文; 方程论文; 重庆工商大学学报(自然科学版)2019年02期论文;