我国经济周期阶段性和波动性的动态计量研究

论文摘要

我国经济正处于快速增长阶段,我国经济增长态势和经济周期波动也呈现出新的特征,经济运行也已经从“大起大落”型转变成“高位平缓”型,宏观经济调控取得了显著成效并积累了宝贵经验。本文采用动态计量方法对我国经济周期波动特征进行描述和检验,并寻求我国经济周期波动的重要“典型化事实”和经济政策启示。论文主要从以下四个方面展开研究:首先,总结经济周期理论的发展过程及代表性学说以及现代宏观经济学中的主要经济周期理论,并介绍了经济周期理论的研究现状。分别对实际经济周期理论、货币经济周期理论(MBC模型)、政治经济周期理论(PBC模型)进行数理分析和推导。其次,对经济周期趋势成分和波动成分的测度与划分方法进行介绍,这其中主要包括HP滤波、状态空间模型分解等。同时对我国产出序列的成分进行分解,并度量周期波动的持久性。再次,对我国经济周期波动的阶段性进行检验和度量。介绍马尔可夫区制转移模型及其应用的扩展以及门限自回归模型,分别检验了两区制——三区制的门限自回归模型和马尔可夫区制转移模型。并应用小波分析方法在对我国经济周期波动进行测度,检验我国货币政策中的“托宾效应”。最后,利用GARCH模型、Granger因果关系检验以及Plucking模型,对我国经济周期波动的非对称形态进行检验并分析其成因。

论文目录

• 内容提要
• 前言
• 第1章 经济周期理论研究现状和文献综述
• 1.1 经济周期理论的发展过程及代表性学说
• 1.2 现代宏观经济学中的主要经济周期理论
• 1.3 经济周期起源的两种对立观点
• 1.4 经济周期理论的研究现状
• 1.5 论文的主要内容与研究方法
• 第2章 经济周期波动的动态模型与稳态分析
• 2.1 实际经济周期理论（RBC 模型）
• 2.2 货币经济周期理论（MBC 模型）
• 2.3 政治经济周期理论（PBC 模型）
• 2.4 经济周期理论稳态分析结论
• 第3章 经济周期趋势成分和波动成分的测度与划分
• 3.1 时间序列成分分解的基本概念与方法
• 3.2 HP 滤波
• 3.3 状态空间模型分解
• 3.4 我国产出序列的成分分解与周期波动持久性的度量
• 第4章 我国经济周期波动的马尔可夫区制转移模型
• 4.1 含有区制变化的时间序列的建模
• 4.2 具有马尔可夫区制转移的向量误差修正模型
• 4.3 我国经济周期波动的三区制转移模型
• 第5章 我国经济周期波动阶段性的划分与检验
• 5.1 经济周期阶段性的研究进展
• 5.2 门限自回归模型 （TAR model）
• 5.3 双区制马尔可夫状态转移模型及其估计
• 5.4 我国经济周期波动阶段性划分
• 5.5 我国经济周期波动阶段性的研究结论
• 第6章 小波分析方法在经济周期波动测度中的应用
• 6.1 小波分析介绍
• 6.2 小波方差测度方法及意义
• 6.3 小波方法在经济周期波动测度中的应用
• 6.4 利用小波方法检验货币政策的“托宾效应”
• 第7章 我国经济周期波动的非对称形态检验与成因分析
• 7.1 经济周期波动非对称的研究进展
• 7.2 经济周期波动的非对称性计量模型
• 7.3 通货膨胀与GDP 在我国经济波动中的ARCH 效应分析
• 7.4 Plucking 模型对我国经济的实证研究
• 7.5 我国经济周期波动非对称性的基本结论
• 结论
• 参考文献
• 攻读博士学位期间发表的论文及其他成果
• 后记
• 中文摘要
• ABSTRACT