论文摘要
近年来,层出不穷的金融欺诈案引导人们关注信用风险和市场风险以外的第三大银行风险——操作风险,这是一种古老的风险,内生于银行的日常运作,目前已经成为威胁银行生存与发展的重大风险类型。2004年6月,世界银行监管委员会巴塞尔委员会在它所颁布的新资本协议里,把操作风险纳入监管的范畴,并规定银行要为操作风险分配资本。监管机构的强制性要求促使银行界联合理论界聚焦于操作风险的研究。目前,理论界在如何用高级计量法计算应为操作风险损失分配资本的问题上已经取得了一定的成果,但是在如何管理操作风险这一问题上的建树则相对较少。本文认为,与为操作风险分配资本这种事后补救的方法比起来,在日常运作中管理和分散风险更具有重大的意义。而科学地管理和分散操作风险的基础在于建立完善的数据库,本文的目的是实践与理论相结合地探讨出操作风险数据库建立与应用的解决方案,为中国银行业科学地管理操作风险提供帮助和借鉴。为了分析问题,本文比照分析了某一全球性商业银行与同行业的历年损失数据,说明了建立损失数据库对于操作风险管理的重要意义,并且在这个基础上阐述了如何建立和应用数据库的问题。为了使措施具有可操作性,本文列举了多个实务中的例子。本文的贡献在于提出的方案是具体的可操作的而不仅限于理论的层面,不足之处是没有深入地探讨操作风险的成因。
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