外资银行进入我国动因及对我国上市银行影响的实证研究

论文摘要

改革开放以来,外资银行在我国得到了较大发展,已成为我国金融体系中一支不可忽视的力量。1979年,我国批准第一家外资银行机构——日本输出入银行在北京设立办事处,这是外资银行在华发展的第一步。2001年我国正式加入世贸组织。2006年12月11日,我国银行业对外资银行已经全面开放。外资银行的进入将对我国银行业形成挑战和带来竞争压力,并将对我国的金融和经济产生影响。因此,研究外资银行进入我国的动因及对我国上市银行业的影响,探讨应对策略,为银行发展战略和国家金融政策的制定提供决策依据。首先,本文引用外资银行进入的背景——我国金融制度变迁、金融全球化、加入WTO;理论基础——金融深化理论和金融结构与经济发展理论。其次,本文介绍了外资银行在我国的发展历程和特点。分析了外资银行在我国的三个发展阶段:1979年—1993年间外资银行发展历程和特点;1994年—2001年间外资银行发展历程和特点;我国加入WTO后外资银行的发展和特点。之后是本文的实证部分,也是论文的重点和核心。其一:运用时间序列回归分析方法对外资银行在我国投资的动因进行了分析:发现外国对我国的直接投资规模、我国人均GDP、国内存贷款利率差、我国银行业对外开放政策是影响外资银行进入中国的决定性因素。其二:基于我国在大陆和香港上市的13家商业银行2002—2006年的面板数据,对外资银行进入对我国上市银行收入结构、盈利能力、风险准备、资产质量、安全性和稳健性进行了定量实证研究。结果表明:随着外资银行进入程度的加深,我国上市银行的非利息收入率、净利息收入率、利润率上升,同时呆账准备金率和不良贷款率下降,而资本充足率提高。表明外资银行的“鲶鱼效应”、“技术扩散效应”、“金融稳定效应”在我国上市银行均有体现,同时外资银行进入使国内上市银行风险防范准备减弱。最后,利用上面的实证结论,对外资银行对我国银行的影响提出一些政策建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 研究的背景及意义
• 1.1.1 研究的背景
• 1.1.2 研究的意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 国外研究综述
• 1.2.2 国内研究综述
• 1.3 研究方法和主要研究内容
• 1.3.1 研究方法
• 1.3.2 主要研究内容
• 1.4 技术路线
• 2 外资银行进入的背景和理论
• 2.1 外资银行进入的背景
• 2.1.1 外资银行进入是我国金融制度变迁的必然选择
• 2.1.2 外资银行进入是金融全球化的必然趋势
• 2.1.3 外资银行进入是加入WTO 的必然要求
• 2.2 外资银行进入的理论依据
• 2.2.1 金融深化理论
• 2.2.2 金融结构与经济发展理论
• 2.3 外资银行进入的基本形式
• 3 外资银行在我国的发展历程和特点
• 3.1 加入WTO 前外资银行在我国的发展历程和背景
• 3.1.1 1979-1993 年间外资银行发展历程和背景
• 3.1.2 1994-2001 年间外资银行发展历程和背景
• 3.2 我国加入WTO 后外资银行的发展和背景
• 4 外资银行进入我国动因的实证研究
• 4.1 有关外资银行进入我国的动因几个基本命题
• 4.2 变量和数据的选取
• 4.2.1 变量选取
• 4.2.2 数据的选取
• 4.3 变量的单位根检验（Unit Root Test）和多元回归模型
• 4.3.1 变量的单位根检验（Unit Root Test）
• 4.3.2 多元回归模型
• 4.4 回归分析结果和模型结果分析
• 4.4.1 回归分析结果
• 4.4.2 模型结果分析
• 5 外资银行进入对我国上市银行影响的实证研究
• 5.1 样本和数据的选择
• 5.2 变量选取和定义
• 5.3 模型设定和计量方法
• 5.3.1 模型设定
• 5.3.2 计量方法
• 5.4 结果及分析
• 5.5 小结
• 6 我国银行业发展的政策建议
• 6.1 全面提高中资银行竞争力
• 6.2 创造公平的外部竞争环境
• 6.3 加强对外资金融机构的调控与监管
• 6.4 正确对待中外资银行之间的关系
• 7 结论
• 致谢
• 参考文献
• 附录
• A 攻读硕士学位期间发表的学术论文
• B 相关变量原始数据表