国家信用担保及其退出对我国商业银行流动性风险的影响分析

论文摘要

2007年美国次贷危机爆发进而引发的全球性金融危机,使得国外许多银行因为流动性危机而纷纷倒闭,这让人们逐渐意识到流动性风险的危害之大。然而我国由于国家信用担保机制的存在,银行业很少发生流动性危机或者挤兑风潮,使得我国商业银行长期忽视对于流动性风险的管理。但这种制度会引起商业银行的激励扭曲和道德风险,对金融体系的良性运转构成威胁。因此,在当今的经济形势下,我国国家信用担保将会逐步从银行体系中淡出。这样国有商业银行长期累积的风险隐患将逐渐暴露出来,有可能成为其爆发流动性危机的导火索。本文正是基于这一背景,系统和深入地研究国家信用担保及其退出对我国商业银行流动性风险的影响,无疑具有较强的理论和现实意义。本文立足于我国商业银行的自身特点,通过数理经济学和博弈模型论证了国家信用担保机制会导致商业银行从事高流动性风险的投资项目,强化商业银行以风险换取收益的动机。同时运用大量最新数据,对比分析了国有商业银行与非国有商业银行面临的流动性风险,进一步论证了国有商业银行确实存在一定的担保优势。并在此基础上,运用比较分析框架和成本收益法阐述了国家信用担保存在的弊端及其退出的必然性。最后,在国家信用担保退出的情况下,从宏观政策和商业银行自身管理的角度提出了防范我国商业银行流动性风险的相关建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 导论
• 1.1 研究的目的和意义
• 1.1.1 问题的提出
• 1.1.2 目的和意义
• 1.2 国内外相关研究文献综述
• 1.2.1 国外文献综述
• 1.2.2 国内文献综述
• 1.3 本文的内容安排与逻辑结构
• 1.3.1 本文的内容安排
• 1.3.2 本文的逻辑结构
• 1.4 研究方法与创新之处
• 1.4.1 研究方法
• 1.4.2 创新之处
• 第2章 流动性风险的理论概述
• 2.1 流动性风险的内涵界定
• 2.2 商业银行流动性风险的计量方法
• 2.2.1 静态指标
• 2.2.2 动态指标
• 2.3 商业银行流动性风险的生成机制：内生与外生
• 2.3.1 流动性风险的内生性根源：银行制度
• 2.3.2 流动性风险的外生性：其他银行的风险传染
• 2.3.3 银行内部其他风险向流动性风险的转化
• 第3章 国家信用担保对我国商业银行流动性风险的影响分析
• 3.1 国家信用担保的内涵界定及其产生背景
• 3.1.1 国家信用担保的内涵界定
• 3.1.2 国家信用担保的产生背景
• 3.2 国家信用担保与商业银行流动性风险分析
• 3.2.1 没有国家信用担保下的商业银行流动性风险分析
• 3.2.2 国家信用担保下的商业银行流动性风险分析
• 3.3 我国国有银行与非国有银行面临的流动性风险比较
• 3.3.1 存款与贷款比率的比较
• 3.3.2 中长期贷款比例的比较
• 3.3.3 不良贷款率的比较
• 第4章 我国国家信用担保存在的弊端及退出的必然性
• 4.1 国家信用担保存在的弊端：一个比较分析框架
• 4.1.1 在保护中小存款人利益方面没有法律保障
• 4.1.2 倾向于保护大银行和国有银行
• 4.1.3 防止银行挤兑的能力较弱
• 4.1.4 对问题机构的处理不及时，埋下风险隐患
• 4.2 我国国家信用担保退出的必然性：成本与收益分析
• 4.2.1 维持国家信用担保的成本越来越高
• 4.2.2 实施显性存款保险制度的潜在收益不断增加
• 第5章 国家信用担保退出下我国商业银行流动性风险防范措施
• 5.1 宏观政策层面的措施
• 5.1.1 建立存款保险制度，为商业银行提供市场化的安全网
• 5.1.2 大力发展金融市场，为银行有效管理流动性创造外部条件
• 5.1.3 完善和健全商业银行的信息披露制度
• 5.2 商业银行微观管理层面的措施
• 5.2.1 完善商业银行自身建设，设立专门的流动性风险管理部门
• 5.2.2 加强资产负债管理，增强资产流动性
• 5.2.3 建立有效的流动性风险监控及预警机制
• 进一步研究的方向
• 参考文献
• 致谢
• 附录A 全球建立存款保险制度的国家和地区
• 附录B 存款保险制度设计的国际最佳实践
• 攻读硕士学位期间发表的论文