论文摘要
量化交易无论从微观层面,还是宏观层面来看,都在改变着证券投资的游戏规则,对金融市场的影响非常深远。国际上一些知名对冲基金在量化交易领域取得了显著的发展,我国的量化交易发展较晚,近一到二年得到一定的推进,如何促进量化交易在国内更好的应用与发展,逐渐成为金融机构亟需解决的问题。中友证券是一家中等规模的综合类券商,目前已开展证券经纪、自营、资产管理、QFII、期货等多种柜台业务,且每种业务都有独立的电子化交易系统支持。伴随着证券行业期现套利、ETF基金等创新产品的不断发展,量化交易的投资理念已深入人心,多套柜台系统都已提出开发需求。因此,针对量化交易特性进行系统设计,实现策略研发及量化交易等功能,保证交易的快速性、稳定性,解决系统开发的跨柜台应用等工作,具有重要的理论意义和应用价值。论文首先分析了国内外量化交易在发展的过程中所面临的现状和问题,明确基于DTS架构的量化交易系统设计与开发的必要性,在此基础上,讨论了中友证券量化交易系统功能需求,分析了行情与订单处理流程,然后分析了基于DTS的证券公司量化交易系统整体架构,按业务功能和交互流程将整个系统划分为不同的业务组件模块,其中重点讨论了如何应用消息通信中间件,共享内存等技术实现了各组件之间的通信,并实现了组件级粒度的负载平衡和HA灾备技术,满足量化交易系统的快速性、稳定性和扩展性要求。最后通过集成的Lua开发工具和XML界面开发工具,灵活调用各种内置函数,轻松实现策略研发及量化交易。针对国内各柜台交易系统,中友证券也对应开发了通信接口,可实现多柜台的量化交易应用,使得DTS量化交易系统在国内逐步为绝大多数的交易和研究团队所熟知,逐渐成为主流量化交易平台。