论文摘要
2004年6月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了巴塞尔新资本协议，与1988年巴塞尔资本协议相比，新资本协议的修正主要表现在三个方面：一是建立了更加科学合理的监管框架；二是将风险的定义从1988年的仅针对信用风险扩大为信用风险、市场风险和操作风险；三是提出了计算信用风险的IRB法。新资本协议给出了两种计量信用风险的方法，即标准法和内部评级法（Internal ratings-based（IRB） approaches），后者又分为两种形式：IRB初级法和IRB高级法。巴塞尔新资本协议反映了当今先进的风险管理技术和监管理念与实践，代表了资本监管的大方向。新协议的核心内容是全面提高风险管理水平，即准确地识别、计量和控制风险，坚持以风险为主的监管战略，尤其更为注重信用风险的评估与控制，对商业银行信用风险管理提出了更高、更严格的要求。国外银行的风险管理经过几十年的发展，积累和总结了许多先进的管理理念和方法。国际先进银行风险管理强调以下一些原则：全面的风险管理范围；全球的风险管理体系；全程的风险管理过程；全员的风险管理文化；全新的风险管理方法。从信用风险定量管理技术来看，国际金融组织和金融机构先后发展了如下新技术：KMV模型、信贷矩阵（Credit Metrics）、Credit Risk+等。掌握和吸取这些方法和理念，对于提高我国银行业的信用风险管理水平具有重要的意义。近几年，我国银行业在信用风险管理方面积累了一定的经验，但与国外先进商业银行相比仍存在着较大差距，具体表现在：1． 信用风险管理的理念落后。2． 信用风险管理体系不完善。3． 信用风险呈集中趋势。4． 未建立完善的数据信息系统，信用风险管理基础薄弱。5． 信用风险的计量方法与管理技术落后。6． 尚未建立一个健康完善的社会信用体系。根据国际先进商业银行风险管理的经验，结合中国商业银行的特点和要求，中国商业银行要提升信用风险管理水平，必须进行以下几方面的创新：（1） 建立全面的风险管理体系。（2） 建立适合我国国情的内部评级体系。（3） 借鉴国外先进管理模型与方法，进行资产组合调整，探索和发展信用衍生产品。（4） 加强社会信用制度建设，培育银行内部信用文化。（5） 加强外部监督，强化信息披露。同时，在信用风险管理改革中，应注意内外部评级并举，循序渐进引进国外先进管理技术和方法，加紧建立统一授信制度，并注意防范在发展信用衍生工具中出现的新风险。
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标签：巴塞尔新资本协议论文; 信用风险管理论文; 改革论文;