基于小样本的农户小额贷款信用评价体系研究

论文摘要

农户小额贷款信用风险评价是判别不同农户信用风险的大小。对于农户小额贷款这种单笔金额小、笔数多、需求量大的贷款,传统审查主观性强,耗时费力且不利于风险控制。建立合理的评价体系,可以有效地规范农户贷款的标准,有利于增强银行信用风险管理能力,正确指导和支持金融机构开展农户贷款业务,为随后的贷款定价、贷款组合管理及其贷后监督管理提供决策依据。本文通过相关性分析删除了相关性大的指标,避免了指标的信息重复；通过秩和检验和扩充后样本基础上的回归系数显著性检验,剔除了对区分违约与非违约状态无效的指标。通过逻辑回归判别模型确定指标权重,建立评价方程,最终建立了9个指标的农户小额贷款信用风险评价体系,用21%的指标反映了82%的原始信息。本文的主要工作：(1)通过相关性分析、秩和检验、扩充样本基础上的回归系数显著性检验等定量方法筛选指标,通过逻辑回归判别模型确定指标权重,建立评价方程,构建了农户小额贷款信用评价体系。(2)通过建立的农户小额贷款信用评价体系,计算2044个小额贷款农户的信用得分。本文的创新与特色：(1)根据指标能否显著区分违约客户与非违约客户的秩和检验筛选指标,剔除了对区分违约与非违约状态无效的指标。(2)在通过有放回抽样把2044客户的小样本扩充为其1000倍的大样本情况下,通过对扩充后的大样本建立了关于违约状态y对被秩和检验删除的其他待筛选指标xi的1000个回归方程,并对1000个回归系数的均值进行Z检验,确定了还能区分违约与非违约状态指标。在不需要进行分布假设或增加新样本信息的情况下扩充了样本,解决了小样本到大样本的问题,避免了小样本情况下对区分违约与非违约状态有效的指标被删除。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 研究背景与意义
• 1.2 信用风险评价研究进展
• 1.3 农户小额贷款信用风险评价研究进展
• 1.3.1 农户小额贷款信用风险评价指标
• 1.3.2 农户小额贷款信用风险评价指标筛选
• 1.4 本文的研究思路及内容
• 1.4.1 本文的研究思路
• 1.4.2 本文的研究内容
• 2 小额贷款及信用评价的相关理论
• 2.1 小额贷款相关理论
• 2.1.1 小额贷款的定义及发展特征
• 2.1.2 农户小额贷款典型模式及在我国的实践
• 2.2 信用评价方法概述
• 2.2.1 统计学方法
• 2.2.2 人工智能方法
• 3 基于小样本的农户小额贷款信用评价体系的构建原理
• 3.1 问题的性质
• 3.2 问题的难点及解决思路
• 3.2.1 问题的难点
• 3.2.2 解决难点的思路
• 3.3 指标筛选的基础
• 3.3.1 指标的海选
• 3.3.2 指标打分
• 3.4 指标筛选的原理及步骤
• 3.4.1 相关性分析指标筛选的原理和步骤
• 3.4.2 秩和检验指标筛选的原理和步骤
• 3.4.3 样本扩充的思路
• 3.4.4 回归系数显著性检验指标筛选的原理和步骤
• 3.4.5 三次指标筛选的差别
• 3.5 评价方程建立的思路
• 3.6 指标体系信息含量的计算
• 4 基于小样本的农户小额贷款信用评价体系的建立
• 4.1 样本选取及数据来源
• 4.2 指标的海选
• 4.3 指标打分
• 4.3.1 正向指标打分
• 4.3.2 负向指标打分
• 4.3.3 区间指标打分
• 4.3.4 定性指标打分
• 4.4 指标筛选
• 4.4.1 基于相关性分析的第一次指标筛选
• 4.4.2 基于秩和检验的第二次指标筛选
• 4.4.3 基于回归系数显著性检验的第三次指标筛选
• 4.4.4 指标的筛选结果
• 4.4.5 指标的调整
• 4.5 评价方程的建立
• 4.5.1 指标权重的确定
• 4.5.2 农户小额贷款信用评分
• 4.5.3 指标体系的信息含量
• 5 指标体系的对比分析与特色
• 5.1 与小额贷款特点的对应关系
• 5.2 与现有研究指标体系的对比分析
• 5.3 指标体系的特色
• 结论
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间发表学术论文情况
• 致谢