基于参数法的中国商业银行效率评价研究

论文摘要

效率是商业银行竞争力的集中体现。商业银行效率评价研究有利于中国银行监管当局制定合理的金融监管政策,有利于中国各商业银行判断自身与其它银行系统的效率水平差距、提升效率水平,有利于中国商业银行分支机构资源配置的优化和效率的提升,对中国金融体系的稳定和发展具有重大意义。 本论文共分为七章。第一章绪论分析了论文的选题依据、相关研究进展、研究方法、技术路线和研究内容。第二章应用参数法评价了中国商业银行的成本效率。第三章使用参数法评价了中国商业银行的规模经济情况。第四章分别应用参数法和非参数法评价了银行的单项产出技术效率与综合产出技术效率。第五章分析了中国商业银行效率的内部影响关系。第六章分析了中国商业银行效率的影响因素。第七章为结论与展望。论文的主要研究成果如下: (1) 提出了考虑贷款质量影响的银行效率评价方法 论文考虑了不良贷款对银行贷款产出效率的影响。现有研究把包括不良贷款在内的全部贷款总额作为银行产出指标,这会得到在其它条件不变的条件下、不良贷款越多,银行效率越高的不合理现象。本研究在中国商业银行的成本效率和技术效率评价中,考虑了不良贷款对银行贷款产出效率的影响,采用从资产负债表的贷款总量中剔除了不良贷款金额的处理方法,用“有效贷款产出”来评价银行效率,揭示了银行真实的成本效率和技术效率,解决了商业银行成本效率和技术效率的合理评价问题。通过本研究的思路来进行中国商业银行效率评价,也从实证角度验证了贷款质量对中国商业银行效率存在显著影响的观点。 (2) 验证了平均成本函数计算规模经济优于前沿成本函数的论断 通过公式推导和理论分析,揭示了前沿成本函数的计算公式忽视成本非效率项对产出弹性影响、无法反映真实资源配置情况下银行规模经济情况等问题。并通过实证研究证明,与前沿成本函数相比,平均成本函数存在计算结果分布合理,适于区分银行间规模经济差异等优点。从而验证了平均成本函数计算规模经济优于前沿成本函数的论断,纠正了现有文献使用前沿成本函数评价商业银行规模经济水平的弊端,解决了商业银行规模经济研究中函数形式选取不明确的问题。 (3) 揭示了银行单项技术效率对综合技术效率的影响 现有研究或使用SFA法评价了银行单项技术效率,或使用DEA法评价了银行综合技术效率,其结果不尽相同,但又缺乏单项技术效率与综合技术效率之间的相互影响关系的分析。这里使用SFA法评价了银行的单项产出技术效率,使用DEA法评价了银行

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 选题的科学依据与意义
• 1.1.1 选题的科学依据
• 1.1.2 选题的意义
• 1.2 国内外研究进展分析
• 1.2.1 商业银行效率理论的进展分析
• 1.2.2 商业银行效率评价方法的进展
• 1.2.3 国外商业银行效率研究的进展
• 1.2.4 中国商业银行效率研究的进展
• 1.2.5 现有研究存在的主要问题
• 1.3 研究方法和内容
• 1.3.1 研究方法与技术路线
• 1.3.2 研究内容
• 1.3.3 研究内容的相互关系
• 1.4 论文的主要创新点
• 2 基于参数法的中国商业银行成本效率评价研究
• 2.1 问题的提出
• 2.2 商业银行成本效率的参数法评价原理
• 2.2.1 选择参数法评价银行成本效率的依据
• 2.2.2 SFA法的成本效率评价原理
• 2.2.3 SFA法的统计检验
• 2.3 投入产出指标的确定
• 2.3.1 投入产出指标确定方法回顾
• 2.3.2 本研究的投入产出指标
• 2.4 基于参数法的商业银行成本效率评价模型
• 2.4.1 成本函数
• 2.4.2 超越对数成本函数模型
• 2.5 基于参数法的中国商业银行成本效率实证研究
• 2.5.1 样本数据
• 2.5.2 成本效率的计算
• 2.6 中国商业银行成本效率的实证结果分析
• 2.6.1 中国商业银行总体成本效率情况分析
• 2.6.2 国有商业银行成本效率分析
• 2.6.3 股份制商业银行成本效率分析
• 2.6.4 国有商业银行与股份制商业银行成本效率比较
• 2.7 本章小结
• 2.7.1 主要分析结果
• 2.7.2 主要的特色与创新
• 3 基于参数法的中国商业银行规模经济评价研究
• 3.1 问题的提出
• 3.2 商业银行规模经济的经济学内涵
• 3.3 商业银行规模经济计算的参数法原理
• 3.4 基于参数法的商业银行规模经济计算模型
• 3.4.1 投入产出指标的确定
• 3.4.2 成本函数的选择
• 3.4.3 基于超越对数成本函数的规模经济模型
• 3.4.4 平均成本函数与前沿成本函数的分析与选择
• 3.5 中国商业银行规模经济的实证研究
• 3.5.1 样本数据采集说明
• 3.5.2 计算结果数据
• 3.6 中国商业银行规模经济的实证结果分析
• 3.6.1 平均成本函数与前沿成本函数的规模经济评价结果对比分析
• 3.6.2 基于平均成本函数的中国商业银行规模经济评价结果分析
• 3.6.3 关于样本量对规模经济计算结果影响的分析
• 3.7 本章小结
• 3.7.1 主要分析结果
• 3.7.2 主要的特色与创新
• 4 中国商业银行技术效率评价研究
• 4.1 问题的提出
• 4.2 商业银行技术效率的评价原理
• 4.2.1 商业银行技术效率的参数法评价原理
• 4.2.2 商业银行技术效率的数据包络法原理
• 4.3 商业银行技术效率的评价模型
• 4.3.1 投入产出指标的确定
• 4.3.2 基于参数法的单项技术效率评价模型
• 4.3.3 综合技术效率评价模型
• 4.4 基于参数法的中国商业银行单项产出技术效率实证研究
• 4.4.1 样本数据说明
• 4.4.2 单项产出技术效率的计算结果
• 4.4.3 单项产出技术效率实证结果分析
• 4.5 中国商业银行综合产出技术效率的实证研究
• 4.5.1 样本数据说明
• 4.5.2 综合产出技术效率的计算结果
• 4.5.3 综合产出技术效率的实证结果分析
• 4.6 本章小结
• 4.6.1 主要分析结果
• 4.6.2 主要的特色与创新
• 5 中国商业银行效率的内部影响关系研究
• 5.1 问题的提出
• 5.2 中国商业银行不同类效率间影响关系分析
• 5.2.1 效率间影响关系的分析原理
• 5.2.2 中国商业银行不同类效率间影响关系计算结果
• 5.2.3 不同类效率间相互关系的计算结果分析
• 5.3 中国商业银行技术效率内部影响关系分析
• 5.3.1 商业银行技术效率评价方法的选取说明
• 5.3.2 银行产出技术效率内部影响关系分析模型的建立
• 5.3.3 中国商业银行技术效率内部影响关系的实证分析
• 5.4 中国商业银行收入结构与收入效率之间的影响关系分析
• 5.4.1 银行收入结构与收入效率之间的影响关系分析模型
• 5.4.2 中国商业银行收入结构与收入效率之间的影响关系实证分析
• 5.5 本章小结
• 5.5.1 主要分析结论
• 5.5.2 主要的特色与创新
• 6 中国商业银行效率影响因素的实证研究
• 6.1 问题的提出
• 6.2 中国商业银行效率影响因素分析模型的构建
• 6.2.1 效率影响因素的理论分析
• 6.2.2 效率影响因素与中国商业银行效率的关系假设
• 6.2.3 中国商业银行效率影响因素分析模型的建立
• 6.3 实证分析
• 6.3.1 样本数据说明
• 6.3.2 影响关系模型回归结果分析
• 6.4 本章小结
• 6.4.1 主要分析结果
• 6.4.2 主要的特色与创新
• 7 结论与展望
• 7.1 研究结论
• 7.1.1 中国商业银行成本效率评价研究的主要结论
• 7.1.2 中国商业银行规模经济评价研究的主要结论
• 7.1.3 中国商业银行技术效率评价研究的主要结论
• 7.1.4 中国商业银行效率的内部影响关系研究的主要结论
• 7.1.5 中国商业银行效率影响因素分析的主要结论
• 7.1.6 论文的主要结论
• 7.2 论文的主要创新点
• 7.3 研究展望
• 参考文献
• 附录 A 1998-2004年中国主要商业银行财务数据指标
• 附录 B 1998-2004年中国主要商业银行效率影响因素指标说明
• 攻读博士学位期间发表学术论文情况
• 致谢
• 大连理工大学学位论文版权使用授权书