金融监管制度博弈分析

论文摘要

作为研究制度变革的方法,博弈理论有着其特有的优越性。博弈理论的结构框架能够将众多的影响均衡结果的因素纳入到一个整体性的模型中进行分析。通过模型分析不仅可以分析均衡产生的基础,预测作为博弈结果的均衡的稳定性,我们甚至可以在博弈中加入影响因素,分析使得均衡向更为有利于社会发展的方向进行的结构安排。 运用博弈理论、特别是动态博弈理论在研究制度问题方面的优越性,本论文将博弈研究方法运用到对金融监管制度建设的研究之中,重点研究金融监管的制度特征和与此相关的监管的结构性安排,从制度的形成、特性和发展等方面把握金融监管制度。 经济改革的深化,使得金融制度的改革成为整个经济改革成败的关键,其中,金融监管的理念以及与之相适应的组织结构变化和技术手段的提高成为金融改革的重中之重。特别是在加入WTO的金融保护期即将完成,我国金融行业即将面临世界发达金融冲击的时期,我国金融行业必须作出与时俱进的发展。 我国金融行业根植于计划经济时代,改革开放之前的行政管理机制无法完成市场经济条件下的金融管理,金融监管的制度变革没有完全跟上经济改革的步伐。虽然我国经济运行的状况在目前处于良好的状态,但隐性的危机随时威胁着我国经济发展的进程。随着经济全球一体化、金融全球一体化进程加快,我国金融监管必须从经济实践探索上升到理论完善,结合我国经济发展的实情,融合世界先进的金融监管理念,形成适合我国经济发展的金融监管制度和组织结构,成为当前我国金融急迫待解的任务。

论文目录

• 第1章 绪论
• 1.1 论文研究的背景
• 1.1.1 问题的提出
• 1.1.2 金融监管必要性的认识
• 1.2 金融监管内涵的认识
• 1.3 国内外研究进展
• 1.3.1 理论研究的进展
• 1.3.2 金融监管实践的进展
• 1.4 本论文主要研究的问题和体系安排
• 1.4.1 主要研究的问题
• 1.4.2 论文的结构安排
• 1.4.3 论文体系安排结构示意图
• 1.5 研究的创新和主要的结论
• 1.5.1 主要创新
• 1.5.2 主要的结论
• 第2章 博弈理论金融监管制度观
• 2.1 博弈理论的制度观
• 2.1.1 经济学中制度起源的博弈观—元制度分析
• 2.1.2 博弈理论制度观
• 2.1.3 均衡博弈制度观的分析特点
• 2.2 博弈理论中金融监管制度分析
• 2.2.1 金融监管制度的博弈观
• 2.2.2 金融监管制度分析
• 2.3 本章小结
• 第3章 金融风险和金融监管
• 3.1 金融风险产生与传导机制
• 3.1.1 实体经济和金融经济
• 3.1.2 金融风险产生的机理分析
• 3.1.3 金融风险与社会公众的预期心理
• 3.2 微观金融风险的度量
• 3.2.1 金融投资工具的定性风险分析
• 3.2.2 微观金融投资风险的定量化分析
• 3.3 宏观金融风险评价的定量化分析
• 3.3.1 金融危机预警的指标体系
• 3.3.2 宏观金融体系风险评价的量化方法分析
• 3.4 风险度量化与金融监管
• 3.4.1 风险度量化改变了监管结构
• 3.4.2 我国风险度量技术必须提高
• 3.5 本章小结
• 第4章 金融监管体系的国际比较分析
• 4.1 美国金融监管体系介绍
• 4.1.1 美国金融业发展的阶段性与金融监管体系的历史变迁
• 4.1.2 分业经营体制下美国金融监管机构安排
• 4.1.3 混业经营体制下美国金融监管体系的转变
• 4.1.4 美国金融监管的发展趋势
• 4.2 英国金融监管的历史和体制的变迁
• 4.2.1 英国金融业的发展和金融监管的历史进程
• 4.2.2 英国金融监管的特点
• 4.3 世界金融监管的结构趋势
• 4.3.1 理念上的转变—从金融管制到金融监管
• 4.3.2 强化风险的揭示和管理
• 4.3.3 混业经营条件下金融监管机构的协调性在加强
• 4.4 本章小结
• 第5章 监管结构博弈分析
• 5.1 监管结构的组成部分
• 5.1.1 监管组成的逻辑功能分析
• 5.1.2 证券市场监管的历史逻辑分析
• 5.2 市场诚信理念建立的博弈分析
• 5.2.1 诚信理念的金融市场需要什么样的约束条件
• 5.2.2 约束条件下金融市场中交易行为博弈模型的建立
• 5.3 监管机构功能互补性和结构安排的理论探讨
• 5.3.1 政府监管机构存在的必要性与不足
• 5.3.2 完善诚信档案、建设监管中介机构
• 5.3.3 监管中介具有更强的“纠偏”功能
• 5.4 监管结构的政策分析
• 5.4.1 畅通信息，形成汇总和处理反馈机构
• 5.4.2 加大惩处力度，促进良性预期的形成
• 5.4.3 建立和完善诚信评定机构
• 5.5 本章小结
• 第6章 金融监管流程中的博弈理论分析
• 6.1 市场准入制的监管模型
• 6.1.1 博弈模型的建立
• 6.1.2 市场准入制的再分析
• 6.1.3 模型解之间转化的现实意义
• 6.2 业务运营监管博弈模型
• 6.2.1 业务运营博弈模型的建立
• 6.2.2 模型中博弈双方相互影响的关系
• 6.2.3 对模型解的分析
• 6.2.4 模型解的政策启示
• 6.3 金融企业危机处理博弈监管模型
• 6.3.1 金融企业危机处理博弈模型的建立
• 6.3.2 建立在末位淘汰制上的金融监管博弈模型
• 6.3.3 退出机制对我国金融风险化解功效分析
• 6.4 本章小结
• 第7章 从中小企业信贷谈银行监管要求
• 7.1 标准信贷合约的理想状态
• 7.2 标准信贷合约失效成因分析
• 7.2.1 企业生产状态区域的划分
• 7.2.2 标准信贷合约的功效分析
• 7.3 银行监管中的策略启示
• 7.4 本章小结
• 第8章 我国金融监管制度建设策略分析
• 8.1 我国金融监管体制急待解决的问题
• 8.1.1 形成混业经营下金融监管的技术平台
• 8.1.2 衍生金融产品促进我国监管出现新的问题
• 8.1.3 改变观念，推进市场化监管思想
• 8.2 金融控股公司和金融监管
• 8.2.1 过度模式—金融控股公司
• 8.2.2 金融控股公司治理中容易出现的问题
• 8.3 本章小结
• 第9章 结论与展望
• 9.1、金融发展与金融监管
• 9.2、中国金融监管应对策略建议
• 9.3、本章小结
• 主要参考文献
• 致谢