商业银行贸易融资创新及其风险管理研究

论文摘要

随着我国国际贸易规模、数量和范围的不断扩大,其复杂性和不确定性明显增加,进出口商面临着资金短缺的困境,而商业银行贸易融资业务是解决进出口贸易资金融通问题的一个选择。与发达国家商业银行相比,国内银行在科技和管理水平、金融服务及经营方式等方面存在明显差距,传统的内部运作机制、管理模式和产品种类都无法满足日益扩大的贸易融资需求。因此,以国内商业银行贸易融资业务面临的现实约束为依据,研究贸易融资创新的思路、策略和方法,以及创新风险的评价与管理,对于改善我国商业银行贸易融资落后的状况,提高业务运作效率和创新能力,具有重要的理论价值和现实意义。现有关于贸易融资创新的国内外文献主要从创新动因和产品创新等角度展开,理论研究与实务并没有很好地契合在一起,缺乏创新性的研究视角。本文通过分析商业银行贸易融资创新的需求动因和供给面影响因素,以贸易融资创新的成本、风险和收益为基础,构建了商业银行贸易融资创新的一般均衡模型,在金融创新框架下提出由市场创新、制度创新和业务创新组成的商业银行贸易融资创新总体思路,进而对贸易融资创新风险的识别与评价,以及风险管理机制展开研究。首先,根据商业银行贸易融资的竞争状况和市场结构特征,探讨了阻碍贸易融资发展的市场约束,在比较传统融资方式与供应链融资优劣的基础上,将供应链管理理论与贸易融资相结合,对融资供应链设计的思想和一般结构进行了阐述,提出核心客户扩展、中介客户趋中与核心客户合作扩展三种贸易融资创新模式。其次,借鉴银行再造与金融创新的相关理论,提出了商业银行贸易融资制度创新的载体:组织结构再造与业务流程创新,分析了贸易融资内部和外部组织结构的再造方法,以现有贸易融资业务流程的梳理为依据,探讨了商业银行贸易融资业务流程创新的方法。第三,对德塞和洛的金融创新特征空间模型进行了扩展,得到商业银行贸易融资产品创新的理论空间,在对现有融资类产品关于收益性、风险性和流动性进行界定的基础上,结合外汇产品和保险类产品的属性特征,利用“分拆组合”原理对贸易融资的产品进行创新了设计。进而,以商业银行贸易融资创新风险的分类为依据,构建了由市场创新的外部风险、组织结构与流程创新的内部风险、分拆组合的衍生风险组成的创新风险识别框架和评价指标体系,通过名单制的建立和客户信用风险评级,建立风险评价的CCFR模型,选择层次分析法对某商业银行进行了案例研究。最后,从融资审核、员工控制和信息技术三个方面构建了完善的内部控制体系,依靠保险补偿、激励监督、简化组织结构等具体方式,提出我国商业银行贸易融资创新的风险分担与规避机制。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 问题的提出
• 1.2 贸易融资创新的界定
• 1.2.1 创新概念的提出
• 1.2.2 金融创新的概念
• 1.2.3 贸易融资创新的内涵
• 1.3 贸易融资创新研究述评
• 1.3.1 贸易融资创新动因的研究
• 1.3.2 贸易融资创新影响因素的研究
• 1.3.3 贸易融资产品创新的研究
• 1.4 论文结构与主要创新点
• 1.4.1 研究思路与目标
• 1.4.2 论文的结构
• 1.4.3 主要创新点
• 2 商业银行贸易融资创新的一般均衡模型
• 2.1 商业银行贸易融资创新的需求动因
• 2.1.1 来自进出口商的需求
• 2.1.2 来自商业银行的需求
• 2.1.3 来自国际贸易发展的需求
• 2.2 商业银行贸易融资创新供给的影响因素
• 2.2.1 货币政策
• 2.2.2 商业银行国际化程度
• 2.2.3 银行支付与结算效率
• 2.2.4 信息获取及处理能力
• 2.3 基于创新推出时间的贸易融资创新一般均衡模型
• 2.3.1 贸易融资创新的成本与风险
• 2.3.2 贸易融资创新的收益
• 2.3.3 贸易融资创新一般均衡模型的推导过程
• 2.4 商业银行贸易融资创新研究的总体框架
• 2.4.1 市场创新
• 2.4.2 制度创新:组织结构与流程创新
• 2.4.3 业务创新
• 3 基于供应链的商业银行贸易融资市场创新
• 3.1 商业银行贸易融资的竞争状况与市场约束
• 3.1.1 中国贸易融资业务的总体状况
• 3.1.2 商业银行贸易融资的市场结构
• 3.1.3 商业银行贸易融资的市场约束
• 3.2 供应链理论与贸易融资的市场创新
• 3.2.1 供应链管理理论
• 3.2.2 供应链管理理论对贸易融资的整合
• 3.2.3 供应链融资的创新优势
• 3.3 贸易融资供应链的结构设计
• 3.3.1 传统供应链及融资供应链的结构特征
• 3.3.2 贸易融资供应链的设计思想
• 3.3.3 贸易融资供应链的一般结构
• 3.4 融资供应链扩展与贸易融资模式创新
• 3.4.1 核心客户扩展模式
• 3.4.2 中介客户趋中模式
• 3.4.3 核心企业合作扩展模式
• 4 基于银行再造的商业银行贸易融资组织结构与流程创新
• 4.1 银行再造与贸易融资制度创新
• 4.1.1 银行再造理论的核心内容
• 4.1.2 金融制度创新的原因
• 4.1.3 贸易融资制度创新载体:组织结构与流程创新
• 4.2 贸易融资的组织结构创新
• 4.2.1 商业银行贸易融资组织结构的现状
• 4.2.2 贸易融资的外部组织结构创新
• 4.2.3 贸易融资的内部组织结构创新
• 4.3 贸易融资一般流程的梳理
• 4.3.1 三方参与的贸易融资流程
• 4.3.2 四方参与的贸易融资流程
• 4.3.3 五方参与的贸易融资流程
• 4.4 贸易融资流程创新的原则及方法
• 4.4.1 贸易融资流程创新的一般原则
• 4.4.2 效能优先与贸易融资流程梳理
• 4.4.3 功能虚化与贸易融资流程精简
• 4.4.4 资源集成与贸易融资流程整合
• 5 基于分拆组合的商业银行贸易融资业务创新
• 5.1 分拆、组合与贸易融资创新空间
• 5.1.1 基于分拆与组合的贸易融资业务创新理论基础
• 5.1.2 德赛和洛的金融创新模型
• 5.1.3 金融创新模型扩展与贸易融资创新空间
• 5.2 商业银行贸易融资业务的属性界定
• 5.2.1 商业银行贸易融资产品的分类
• 5.2.2 贸易融资产品的基本属性
• 5.2.3 非融资类金融产品的类别与特征
• 5.3 贸易融资业务创新设计
• 5.3.1 贸易融资类业务之间的分拆组合
• 5.3.2 融资业务与外汇资金产品的分拆组合
• 5.3.3 融资业务与保险产品的分拆组合
• 6 商业银行贸易融资创新的风险识别与评价
• 6.1 贸易融资创新风险的分类与识别
• 6.1.1 贸易融资市场创新的外部风险
• 6.1.2 贸易融资组织结构与流程创新的内部风险
• 6.1.3 产品分拆组合的衍生风险
• 6.2 贸易融资创新风险综合评价体系的构建
• 6.2.1 名单制的建立与客户信用风险评级
• 6.2.2 融资项目风险评价指标的选定
• 6.3 贸易融资创新风险评价的CCFR模型
• 6.3.1 综合授信风险的相关要素
• 6.3.2 贸易融资综合授信风险管理模型
• 6.4 CCFR模型在贸易融资创新风险评价中的应用案例
• 6.4.1 案例背景
• 6.4.2 创新风险识别
• 6.4.3 CCFR模型的案例应用
• 7 商业银行贸易融资创新的风险管理机制
• 7.1 贸易融资创新风险的内部控制体系
• 7.1.1 贸易融资创新风险管理体系的特征
• 7.1.2 内部控制体系的内容
• 7.1.3 贸易融资创新内控体系的构建
• 7.2 贸易融资创新风险的监测系统
• 7.2.1 信息系统监测
• 7.2.2 规章制度监测
• 7.2.3 人员监测
• 7.2.4 政策部门监测
• 7.3 商业银行贸易融资创新的风险分担与规避机制
• 7.3.1 市场创新风险的分担与规避机制
• 7.3.2 制度创新风险的分担与规避机制
• 7.3.3 衍生风险的分担与规避机制
• 8 结论
• 参考文献
• 攻读博士学位期间发表学术论文情况
• 致谢