论利率市场化背景下我国商业银行的利率风险管理

论文摘要

目前我国的利率市场化改革己进入到最关键的环节,全面的利率市场化指日可待。根据已实现利率市场化国家的经验和实证分析结果来看,利率市场化后,利率波动一般会加大,这就可能增加商业银行所面临的利率风险。由于国内长期以来实行利率管制,导致商业银行利率风险管理意识相对淡薄,缺乏相应的利率风险衡量手段和工具,国内商业银行的利率风险管理水平和经验远远落后于外资银行,在和外资银行的市场竞争中处于不利的地位,阻碍了中国金融业的稳定健康发展。在这样的现实背景下,研究和探索中国商业银行的利率风险管理体系和管理策略就显得尤为重要,且意义深远。在结构安排上,这篇论文共分为六个部分:第一部分阐述文章的研究意义、国内外的相关研究理论以及文章的研究内容、研究方法和框架结构;第二部分详细介绍了利率市场化与利率风险管理的理论框架,为下文打下坚实的理论基础;第三部分首先分析了已经实现了利率市场化的国家的改革实践,从中为我国的利率市场化改革提供启示以及我国的利率市场化改革进程。然后探讨了在利率市场化进程中商业银行将要面临的风险。第四部分详细介绍了当前国际上流行的几种利率风险的测度方法和利率风险的管理方法。从而给我国的利率风险管理给出启示。第五部分,以我国几家上市商业银行的年度报告数据为基础,用利率敏感性缺口模型对我国商业银行的利率风险进行实证分析,结果显示,我国商业银行明显存在利率风险,在管理方面虽有进步,但仍思想保守,有待进步。第六部分从利率风险管理内部管理体系和宏观的外部环境两方面着手,针对我国利率风险管理出现的问题提出对策建议。

论文目录

• 中文摘要
• Abstract
• 第1章 导论
• 1.1 论文的研究意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 国外研究综述
• 1.2.2 国内研究综述
• 1.3 本文的研究方法及创新之处
• 第2章 利率市场化与利率风险管理的理论框架
• 2.1 利率市场化的理论根源
• 2.1.1 利率市场化的含义
• 2.1.2 利率市场化的理论基础
• 2.2 利率风险管理理论
• 2.2.1 利率风险管理的必要性
• 2.2.2 利率风险管理的理论根源
• 第3章 利率市场化与商业银行的利率风险
• 3.1 国际利率市场化改革实践及其启示
• 3.1.1 主要国家利率市场化改革实践
• 3.1.2 主要国家利率市场化改革对我国的启示
• 3.2 中国的利率市场化改革
• 3.2.1 中国利率市场化改革的历史回顾
• 3.2.2 中国利率市场化改革的趋势
• 3.3 利率市场化下商业银行面临的利率风险
• 3.3.1 对利率风险定义的说明
• 3.3.2 利率市场化下商业银行面临的阶段性风险
• 3.3.3 利率市场化下商业银行面临的恒久性风险
• 第4章 发达国家利率风险管理及其经验借鉴
• 4.1 发达国家商业银行利率风险的测度方法
• 4.1.1 利率敏感性分析方法
• 4.1.2 久期缺口模型
• 4.1.3 VAR 模型方法
• 4.1.4 压力测试模型和情景分析模型
• 4.2 发达国家商业银行的利率风险管理方法
• 4.2.1 资产负债表内管理方法
• 4.2.2 资产负债表外管理方法
• 4.3 发达国家商业银行利率风险管理对我国的启示
• 第5章 我国利率风险管理现状的实证分析及存在的问题
• 5.1 我国利率风险管理现状的实证分析
• 5.1.1 利率市场化过程中面临的阶段性风险实证分析
• 5.1.2 我国商业银行面临的利率风险程度的实证分析
• 5.1.3 我国商业银行利率敏感性缺口现状分析
• 5.2 中国商业银行利率风险管理存在的问题
• 5.2.1 内部环境的制约而引起的管理问题
• 5.2.2 外部因素的制约而引起的管理问题
• 第6章 强化商业银行利率风险管理的对策思考
• 6.1 构建高效的商业银行利率风险内部管理体系
• 6.1.1 建立完善的利率风险内控机制，设立专门的利率风险管理部门
• 6.1.2 选择合适的利率风险管理模型，不断升级利率风险测度技术
• 6.1.3 建立和完善高级利率风险管理人才的培养机制
• 6.1.4 建立高度协调的产品定价体系
• 6.2 营造良好的有利于商业银行经营的宏观金融环境
• 6.2.1 加快完善我国的金融市场
• 6.2.2 调整和完善金融法规
• 6.2.3 改革和完善对商业银行利率风险的外部监管
• 参考文献
• 后记