复杂多主体银行信贷管控系统建模与仿真研究

论文摘要

自从银行诞生以来人们就从未停止过对信贷风险管控的研究,尽管如此,到目前任何银行均存在不良贷款,部分银行发生过严重的信贷诈骗事件,如2010年年底被曝光的震惊全国的齐鲁银行信贷诈骗案。这不仅对银行的利益造成了损失,更重要的使银行对贷款发放的审核更加严格和保守,使众多中小企业和个人获取资金的难度更大,长远看不利于银行的长期发展和社会经济的稳定运行。本文通过一定的理论分析和实际例证使人们能够对银行信贷风险的发生有了一个清晰的认识,并且根据研究结论能够有效地降低信贷风险的发生,为银行信贷管控系统的变化提供一个可以仿真和预测的平台。本研究通过对银行信贷过程中的风险管控问题建立仿真模型,并且通过对模型仿真过程中的参数控制和敏感性分析,从系统的角度提出信贷相关各方对银行信贷风险管控系统应该注重和需要改进的方面。在研究过程中通过实际调研银行、信贷担保等金融机构的信贷业务系统,得到第一手的研究资料,同时结合查阅的大量信贷风险管控理论对信贷系统的研究做好支撑和铺垫。由于信贷所涉及的借款方、贷款方等各主体都具有适应性的主体(Adaptive Agent),能够与自身所处的环境以及主体之间进行沟通和交流,并且根据交流中产生的经验或者只是做出对自身有利的行为。所以在建模仿真的过程中运用了CAS多主体建模理论对系统理论模型进行了构建并利用Repast建模仿真工具对理论模型进行了实际的仿真分析并从模型的建立和仿真过程的研究中的出有意义的结论。在本文中,在对银行信贷系统的过程中可能出现的逆向选择和道德风险问题进行了简单的博弈分析,为后续信贷系统中各主体的行为策略提供一定得理论支持后,重点对模型的建立、仿真、调整、实证等过程进行了大量详细的阐述。运用多主体建模仿真工具Repast对借贷方、贷款方以及信贷市场和信贷行为进行了仿真模拟和参数敏感性的分析,对银行信贷系统中的风险管控问题的分析得到了较好的结果。通过研究,获得了以下研究成果与研究结论。首先,信息不对称问题是产生信贷风险的根本问题,只有建立健全社会信用体系才能有效地解决信息不对称带来的信贷风险问题。其次,目前商业银行的激励政策缺少对风险因素的考虑,导致道德风险发生的可能性加大。第三,政府、银行监管机构对信贷业务的监管由于政府的不作为和监管机构的监管缺失导致的监管效率太低,是造成风险发生的重要原因,建立良好的监管机制能够有效地控制信贷风险的发生。第四,信贷担保体系对银行信贷风险的管控效果良好,需要继续加大对信用担保体系的建设。第五,商业银行在开展业务过程中的”嫌贫爱富”行为将导致更大的风险发生,银行对大企业的信用贷款的审核和贷后监管需要和小企业“一视同仁”。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 0 前言
• 1 绪论
• 1.1 研究背景及其意义
• 1.1.1 研究背景及其问题的提出
• 1.1.2 研究价值与意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国内研究现状
• 1.2.2 国外研究现状
• 1.3 研究方法和研究思路
• 1.3.1 研究方法
• 1.3.2 研究思路
• 1.4 论文结构与关键技术问题
• 1.4.1 论文结构
• 1.4.2 拟解决的关键技术问题
• 1.5 本章小结
• 2 复杂多主体银行信贷管控系统建模与仿真研究综述
• 2.1 银行信贷风险管控体系的研究
• 2.1.1 银行信贷风险概述
• 2.1.2 信贷风险管控的内容
• 2.1.3 信贷市场竞争条件下的银行信贷风险
• 2.2 信息不对称的博弈论研究
• 2.2.1 博弈论研究发展概述
• 2.2.2 逆向选择和道德风险
• 2.3 复杂适应系统理论研究
• 2.3.1 CAS 理论产生及基本思想
• 2.3.2 CAS 理论相关概念
• 2.3.4 CAS 理论下多主体建模
• 2.4 Repast 建模仿真平台研究
• 2.4.1 多主体建模仿真平台研究
• 2.4.2 Repast 仿真平台概述
• 2.4.3 Repast 建模方法
• 2.4.4 Repast 编程环境
• 2.5 本章小结
• 3 复杂多主体银行信贷风险管控系统建模
• 3.1 复杂多主体银行信贷系统中的博弈分析
• 3.1.1 银行信贷系统业务流程及主要风险问题
• 3.1.2 银行信贷系统在信息不对称下的博弈分析
• 3.1.3 博弈分析与多主体建模
• 3.2 复杂多主体银行信贷系统概念模型设计
• 3.2.1 银行信贷系统的CAS 特性
• 3.2.2 系统研究的边界与系统主体确定
• 3.2.3 概念模型设计
• 3.3 复杂多主体银行信贷系统模型架构与实现
• 3.3.1 复杂多主体银行信贷系统仿真架构
• 3.3.2 企业类的Agent 模型设计与实现
• 3.3.3 银行类Agent 模型设计与实现
• 3.4 本章小结
• 4 复杂多主体银行信贷风险管控系统模型仿真与分析
• 4.1 系统仿真及结果输出
• 4.1.1 模型仿真初始化
• 4.1.2 对模型仿真的结果的解释
• 4.2 模型的仿真分析
• 4.2.1 银行信贷系统仿真目标
• 4.2.2 主要参数的敏感性分析
• 4.2.3 竞争条件下银行信贷系统的仿真分析
• 4.2.4 企业规模与信贷风险分析
• 4.3 仿真结果的原因分析
• 4.4 本章小结
• 5 对齐鲁银行信贷诈骗案的实证分析
• 5.1 齐鲁银行信贷诈骗案概述
• 5.1.1 齐鲁银行简介
• 5.1.2 齐鲁银行案件发生背景过程及影响
• 5.2 齐鲁银行信贷诈骗案原因分析
• 5.2.1 银企之间的信贷风险
• 5.2.2 竞争条件下银行内部信贷风险
• 5.3 齐鲁银行案件在复杂多主体仿真模型中的分析
• 5.3.1 齐鲁银行案件在系统中的应用分析
• 5.3.2 齐鲁银行案件启示
• 5.4 本章小结
• 6 研究结论与展望
• 6.1 研究结论
• 6.1.1 建立社会信用体系防范信贷风险
• 6.1.2 加大监管力度预防道德风险发生
• 6.1.3 健全风险分担体系降低信贷风险
• 6.1.4 改进银行内部信贷激励措
• 6.1.5 加大对大企业的融资监管力度
• 6.2 论文不足及后续研究方向
• 参考文献
• 附录
• 附录1 仿真数据
• 致谢
• 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果