基于CHAID决策树的信用卡风险管理系统设计

论文摘要

新锐银行由于信用卡业务经验缺乏,特别是在信用风险控制方面比较薄弱,目前发卡审核流程仅靠人工获取人行征信系统的数据来判断是否批准是远远不够的,还有随着信用卡业务的发展产生了海量的历史交易数据,所以需要对这些数据进行有效地管理和分析。为了避免信用卡信用欺诈和降低信用卡坏账风险,一方面分析客户的基本资料,从源头上控制了信用卡风险。另一方面基于CHAID决策树能够从大量的信用卡交易数据中获取出一些未知的、有价值的规律,而这些规律可以达到预测的目的,无疑降低了商业银行信用卡恶意透支等风险。首先讨论了新锐银行的现状以及其对各种风险管理应对的不足,采用CHAID决策树分析了数据并从中找出有益的信息来降低信用风险是十分有必要的,在明确了该系统设计的基础上,讨论了信用卡的客户管理、卡片申请、消费授权等主要功能,分析了客户信用评分、风险预警等核心流程。然后对客户信用管理、发卡审核、信用欺诈等核心子系统进行详细设计,其中重点讨论了构建信用评分来实现信用等级分类规则以及采用CHAID决策树算法识别信用欺诈等过程,达到信用卡发卡审批和消费交易行为进行预测的应用。最后,对同类的风险管理系统设计进行了比较。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 国内外信用卡风险管理系统的现状
• 1.2 新锐银行信用卡风险管理存在的问题
• 1.3 本文的主要内容
• 1.4 本文的章节安排
• 第二章 CHAID决策树基础
• 2.1 决策树简介
• 2.2 CHAID算法具有的优势
• 2.3 CHAID算法
• 第三章 新锐银行风险管理系统的需求分析
• 3.1 风险管理系统的主要功能
• 3.1.1 信用卡客户信用管理
• 3.1.2 信用卡申请审批管理
• 3.1.3 信用卡消费授权管理
• 3.2 风险管理系统的核心流程
• 3.2.1 客户信用评分流程
• 3.2.2 交易风险预警流程
• 第四章 新锐银行风险管理系统设计与实现
• 4.1 风险管理系统总体设计
• 4.2 信用管理子系统
• 4.2.1 信用评分及等级设计
• 4.2.2 客户信息管理
• 4.3 发卡审核子系统
• 4.3.1 申请审批设计
• 4.3.2 构建客户信用信息
• 4.4 信用欺诈子系统
• 4.4.1 数据准备
• 4.4.2 CHAID决策树建模
• 4.4.3 模型评估与部署
• 4.4.4 对比其它算法模型
• 4.5 与同类系统比较
• 4.6 新锐银行风险管理系统应用效果
• 第五章 结论
• 5.1 新锐银行风险管理系统的特色
• 5.2 不足与展望
• 参考文献
• 致谢