论文摘要
本文在连续时间Markowitz均值-方差框架下,讨论卖空要求交纳保证金条件下,投资者如何构建最优投资组合的问题.我们将该问题转化为一类特殊的非线性二次最优控制问题,运用HJB方程粘性解的方法给出了最优投资组合及市场有效前沿,并给出了计算实例.
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