论文题目: 中国开放式基金业绩评价研究
论文类型: 博士论文
论文专业: 金融学
作者: 段文军
导师: 李念斋
关键词: 证券投资基金,业绩评价,实证研究
文献来源: 中南财经政法大学
发表年度: 2005
论文摘要: 一、研究背景随着基金业规模的不断扩大,各基金的投资理念和运作方式日趋稳定和个性化,陆续出现了平衡型、成长型、优化指数型、成长价值复合型等多个基金品种,基金管理公司投资理念初步成型,个性初步体现。同时,监管思路的调整使得各家基金公司更加注重公司治理结构的改善和投资风险的防范。近年来,作为机构投资者之一的开放式基金在我国获得了超常规的发展。开放式基金的推出,使得基金的运作模式有了根本的改变,以致注重基本面分析和风险控制的投资理念得到了广泛的认同。基金的个性化也更加突出,债券型、蓝筹型、收益型、平稳增长型、基础型等基金品种相继出现,为投资者提供了更多的选择,也因此对科学、客观的基金业绩评价方法提出了更为迫切的需求。二、研究目的基金业绩评价研究是促进基金业健康发展的重要环节。建立一套完备的基金业绩评价体系无论对投资者和基金管理公司,还是市场监管部门都具有非常重要的意义。对于投资者而言,通过分析基金的业绩,可以获得基金投资操作的准确信息,从而能及时调整投资策略,做出正确的投资选择,避免盲目跟从一些不实资讯而遭受损失;对于基金管理公司而言,建立科学的基金业绩评价体系,不仅可以对基金经理的努力程度和业绩水平给出具体的量化评价,还可以依此来分析所实施的投资计划是否达到或超过了投资目标,发现投资计划的不足,判断基金投资策略在市场中的适应能力,总结管理成功的经验,提高公司的经营管理水平;对于监管部门而言,则可以通过建立
论文目录:
第一章 引论
第一节 研究背景及目的
第二节 基金业绩评价的内容考察及国内外研究综述
第三节 论文的研究方法及创新之处
第二章 基金资产组合投资理论及其探析
第一节 马克威茨均值—方差模型
第二节 资本资产定价（CAPM）模型
第三节 基金资产组合的风险来源及风险收益匹配
第四节 总结
第三章 基金业绩评价的传统方法及其实证分析
第一节 几个经典业绩评价指标
第二节 传统业绩评价方法实证分析
第三节 实证结果
第四节 结论
第四章 传统基金业绩评价方法的创新及其实证分析
第一节 传统基金业绩评价方法的创新
第二节 美国晨星公司基金业绩评价方法
第三节 实证研究及结果分析
第五章 中国基金的证券选择和市场时机选择能力评价
第一节 传统的基金选时择股能力评价方法
第二节 选股择时能力评价方法的最新研究动态
第三节 基金业绩评价研究中两个值得重视的问题
第四节 中国基金选股择时能力评价实证分析
第六章 中国基金业绩的持续性研究
第一节 基金业绩持续性研究的文献综述
第二节 基金业绩持续性的研究方法
第三节 中国基金业绩持续性的实证分析
第四节 结论
第七章 本文研究主要结论和若干思考
第一节 本文研究的主要结论
第二节 对本文研究结论及不足之处的思考
第三节 优化我国证券投资基金业绩评价的一些思考
注释
参考文献
后记
发布时间: 2006-10-16
参考文献
- [1].中国开放式基金市场风险研究[D]. 刘建桥.同济大学2008
- [2].中国开放式基金组合的市场风险度量[D]. 陈丽娟.东华大学2011
- [3].中国开放式基金FPR研究[D]. 冯金余.山东大学2010