基于复杂事件处理的量化交易平台的设计与实现

论文摘要

经过近二十年的发展,中国证券市场己具备实施量化交易的市场环境和技术条件,目前国内各大券商的信息技术部门根据市场创新发展需要,参考国内外量化交易平台建设的先进经验,基于复杂事件处理技术建设了自己的量化交易平台,并已经投入实际生产,收到了良好的经济效益。量化交易平台的实现,需要对外部各业务系统产生的事件进行实时的检测和快速反应。事件驱动架构的特点非常适合这个要求。事件驱动架构颠覆了传统的以数据库为中心的“存储-索引-查询”模式,实现了在事件存入数据库之前,通过预先定义的事件匹配模式对流入的事件进行检测,一旦符合条件随即触发相应的处理行为。复杂事件处理是目前金融行业量化交易领域迅速发展的最新应用技术,本文的主要工作分为两部分,第一是尝试通过运用复杂事件处理策略引擎,实现按照特定规则在第一时间发现和捕获商业机会。第二是尝试通过企业服务总线（ESB）,完成对证券公司企业内部原有信息系统的资源整合,实现了量化交易平台与企业原有各业务系统之间的数据通信和消息传递,在不改变、不影响原有系统正常运行的基础上,实现了分布式、异构的、松散耦合的集成机制,充分挖掘了企业内部各信息系统的潜在价值。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 引言
• 1.1 研究背景
• 1.2 本文的主要内容
• 1.3 本文的篇章结构
• 第二章 相关关键技术
• 2.1 事件处理技术
• 2.1.1 传统数据处理方式的不足
• 2.1.2 事件驱动架构
• 2.1.3 事件处理
• 2.2 ESB技术
• 第三章 基于CEP的量化交易平台的需求分析
• 3.1 总体功能结构框架
• 3.2 主要功能模块分析
• 3.2.1 策略订制研发
• 3.2.2 策略运行
• 3.2.3 平台管理
• 3.2.4 行情资讯
• 3.2.5 第三方系统接口
• 3.3 业务流程分析
• 第四章 基于CEP的量化交易平台的分析和设计
• 4.1 系统总体架构
• 4.2 策略引擎Correlator
• 4.2.1 Scenario
• 4.2.2 Correlator的内部结构及组件
• 4.2.3 事件处理语言
• 4.3 事件集成机制的实现
• 第五章 基于CEP的量化交易平台的实现
• 5.1 硬件物理配置
• 5.2 系统配置及开发环境
• 5.3 生产环境部署方案
• 5.4 运行实测情况
• 第六章 结论与展望
• 6.1 结论
• 6.2 不足与展望
• 6.2.1 针对量化交易平台的风控系统
• 6.2.2 丰富行情数据类型
• 6.2.3 强化行情计算服务功能
• 6.2.4 系统处理海量事件的能力有待提高
• 参考文献
• 致谢