资本充足率监管对银行信贷行为的影响研究

论文摘要

2007年美国次贷危机以来，实务界和理论界都在对现有金融监管制度进行反思。作为全球银行业最为重要的监管制度框架，巴塞尔协议也备受争议。资本充足制度是银行业审慎监管的核心，资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系安全性和稳健性的重要指标。然而，资本充足率监管是否能够有效调整银行行为，一直是理论探讨和监管实践关注的焦点。本文遵循“提出问题——分析问题——解决问题”的研究思路，研究了资本充足率监管对银行信贷行为的影响，具有理论及现实意义。首先，本文在总结前人研究的基础上，研究资本充足率监管影响银行信贷的两条路径：一条是直接紧缩效应；另一条是货币政策效应，即通过银行信贷传导渠道和资本传导渠道而影响货币政策对信贷的调控效果。梳理了资本充足率监管对银行信贷行为的影响机制。接着，本文对我国资本充足率管理制度的发展历程、现状及我国银行业资本充足率、银行信贷的变化趋势进行了定性分析，直观上描述了我国资本充足率监管对银行信贷具有一定的反向影响。然后，本文选取我国14家商业银行2004年1季度到2011年2季度的面板数据，就资本充足率监管对银行信贷的影响进行实证研究，并用面板协整检验法检验出我国资本充足率监管与银行信贷行为之间具有长期稳定的协整关系。研究发现资本充足率监管对国有银行和股份制银行、资产规模大的银行和资产规模小的银行、资本充足率较高的银行和资本充足率较低的银行的信贷行为的影响具有差异。最后，本文根据实证得出的结论，结合当前监管政策，从资本充足率管理、资本补充渠道、风险管理三个方面提出对策建议，以期在提高资本充足率监管有效性的同时，避免资本充足率监管对银行信贷及宏观经济产生负面影响。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景和意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 国内外相关研究的文献综述
• 1.2.1 国外研究的文献综述
• 1.2.2 国内研究的文献综述
• 1.3 研究框架与创新之处
• 1.3.1 研究框架
• 1.3.2 创新之处
• 第2章 资本充足率监管对银行信贷行为影响的理论分析
• 2.1 资本充足率监管的相关理论
• 2.1.1 资本充足率
• 2.1.2 资本充足率监管的理论基础
• 2.2 资本充足率监管影响银行信贷行为的理论
• 2.2.1 信贷紧缩理论
• 2.2.2 货币政策效应理论
• 2.3 本章小结
• 第3章 我国资本充足率监管现状及其对银行信贷行为的影响
• 3.1 我国实施资本充足率监管的现状
• 3.1.1 资本充足率监管在我国的实施
• 3.1.2 我国商业银行资本充足率现状
• 3.2 资本充足率监管对我国银行信贷行为的影响
• 3.2.1 我国银行信贷行为的现状
• 3.2.2 资本充足率监管对我国银行信贷的影响
• 3.3 本章小结
• 第4章 我国资本充足率监管对银行信贷行为影响的实证研究
• 4.1 指标选取与模型构建
• 4.1.1 指标的选取
• 4.1.2 模型的建立
• 4.2 数据处理与实证思路
• 4.2.1 数据来源及处理
• 4.2.2 实证研究的思路
• 4.3 实证检验及结果分析
• 4.3.1 面板数据的协整检验
• 4.3.2 面板模型形式设定检验
• 4.3.3 固定效应与随机效应检验
• 4.3.4 模型估计结果及分析
• 4.4 本章小结
• 第5章 提高资本充足率监管有效性的政策建议
• 5.1 完善资本充足率管理机制
• 5.2 全方位拓展资本补充渠道
• 5.3 推行全面的风险管理
• 5.4 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 致谢