我国商业银行资本监管研究

论文摘要

银行业作为一个特殊的高风险行业,从它诞生之日起,银行经营失败,以及由此产生的金融危机就周而复始地影响着世界经济的发展。20世纪90年代以来,国际金融市场危机四起,动荡不定,发生了一系列重大国际金融事件,比如东南亚金融危机等,这些事件对金融机构、金融市场及经济发展产生了十分恶劣的影响。在世界经济和金融不稳定性日渐突出的情况下,加强对金融机构的监督管理,维护整个金融体系的安全与稳定,已成为各国政府、金融管理当局的共识。资本监管是审慎银行监管的核心,要求银行持有超过最低要求资本比例等一系列资本监管措施,能降低单个银行失败的概率从而能提高银行体系的安全性。按照2004年巴塞尔《新资本协议》,保持与风险水平相匹配的资本充足率已成为监管部门对商业银行监管和商业银行自身经营的核心内容。因此,在《新巴塞尔资本协议》下,研究如何对商业银行实施有效的资本监管具有重要意义。本文在阐述商业银行资本监管的重要意义基础上,对照巴塞尔《新资本协议》的要求,分析了我国商业银行资本监管现状,提出改善我国商业银行资本监管的政策建议。全文除导言部分外共分四章。第一章介绍了资本管理、商业银行资本管理的概念,政府对商业银行进行资本监管的必要性和主要的资本监管理论。第二章描述了我国政府对商业银行资本管理进行监管的历史和现状。第三章指出我国目前资本监管存在的问题。参照银监会的《中国银行业实施新资本协议指导意见》的进度安排,我国目前还存在有效监管的先决条件即完善的市场经济环境有待改善,商业银行管理信息系统和风险计量技术水平不高,以及监管条件和手段有待提升等问题。第四章针对目前资本监管存在的问题,借鉴国际经验提出了完善政府对商业银行资本监管的建议,指出我国监管部门、商业银行自身都要以《新资本协议》为蓝本,结合我国的实际情况,强化资本管理,完善商业银行补充资本金的内外部条件,以提高我国商业银行的国际竞争力,维护国家金融稳定。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 导言
• 一、国内外研究现状
• 二、研究方法与本文的结构
• 三、创新与不足
• 第一章 商业银行资本监管的相关理论
• 一、商业银行资本的内容
• 二、资本对商业银行经营的作用
• 三、商业银行资本监管的必要性
• 四、商业银行资本监管的相关理论
• 第二章 商业银行资本监管制度
• 一、巴塞尔资本协议对商业银行资本监管的框架
• 二、我国商业银行资本监管制度变迁
• 三、我国商业银行资本监管的现状
• 第三章 我国商业银行资本监管存在的问题
• 一、有效监管的先决条件尚不完善
• 二、实施《新资本协议》的技术条件有待加强
• 三、监管水平有待提高
• 第四章 改进我国商业银行资本监管的对策
• 一、完善有效监管的先决条件
• 二、构建商业银行长效的资本金补充机制
• 三、提高实施《新资本协议》的技术水平
• 四、全面提升监管部门的资本监管水平
• 结束语
• 参考文献
• 致谢