资本监管对上市商业银行效率的影响研究

论文摘要

美国在2008年爆发了金融危机,影响了全球经济,对世界各国的经济增长与金融发展都造成了很大的影响。这次金融危机使世界各国对金融自由化有了新的认识,使得金融业尤其是银行业的发展与其监管成为引人关注的话题。随着美国次贷危机的结束,在“后危机时代”,各国监管机构对金融业今后的发展也取得了共识,那就是要进一步加强监管,通过对金融业进行有效的监管从而防范风险,提高金融业的效率,促进金融业健康稳定发展。本文通过研究《巴塞尔新资本协议》,用理论分析与实证分析来探讨资本充足率监管对我国上市商业银行的影响。文章首先对资本监管与上市商业银行效率的国内外文献进行了综述,并进行了理论回顾。接着描述了我国银行业与我国金融监管体系的发展现状,并指出其发展中存在的问题。在理论上分析资本监管对上市商业银行效率的影响,构建理论模型,进行数理分析。在实证方面,本文首先选取合适的投入产出指标,采用数据包络的方法对上市商业银行的效率进行了评价,接着以效率为被解释变量,资本充足率为解释变量,加入银行的自有资本及存贷比作为控制变量以及金融危机的虚拟变量,选用固定效率的面板变截距模型进行回归分析。通过理论分析与实证分析,本文得出资本监管有利于商业银行效率提高的结论。认为商业银行资本充足率的提高,有利于提高商业银行的盈利能力,增加投资者对商业银行的信心,使商业银行的运营更加稳定,并提出了改进我国商业银行监管的相关政策建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 1.1 选题背景与现实意义
• 1.2 本文的研究方法
• 1.3 变量选取
• 1.4 研究思路和论文框架
• 1.5 文章可能的创新
• 第二章 有关资本监管的文献综述与理论回顾
• 2.1 国外文献综述
• 2.2 国内文献回顾
• 2.3 资本充足率监管对银行效率影响的理论回顾
• 第三章 我国上市商业银行资本监管的现状及存在问题
• 3.1 我国上市商业银行的基本现状
• 3.2 金融监管结构体系
• 3.3 我国资本监管过程中所存在的问题
• 第四章 资本监管对上市商业银行影响的理论分析
• 4.1 商业银行资本监管的性质
• 4.1.1 银行资本的概念
• 4.1.2 资本充足率的计算方法
• 4.2 商业银行资本充足率监管与商业银行效率
• 4.2.1 商业银行资本充足率监管的发展历程
• 4.2.2 商业银行资本充足监管在《巴塞尔协议》中的认定
• 4.2.3 资本监管对商业银行效率的影响
• 4.3 资本监管对上市商业银行效率影响的理论模型分析
• 4.3.1 模型的基本假设
• 4.3.2 商业银行在无监管模式下的资金供求
• 4.3.3 商业银行在资本监管约束下的资金供求
• 第五章 资本监管对上市商业银行效率影响的实证分析
• 5.1 基于非参数分析法下的上市商业银行效率的实证研究
• 5.1.1 非参数分析方法及效率分析框架
• 5.1.2 DEA模型在我国上市商业银行效率分析中的应用
• 5.1.3 样本的选取及数据的选择
• 5.1.4 我国上市银行运营效率的估计结果及分析
• 5.2 资本充足率监管对上市商业银行效率影响的实证分析
• 5.2.1 模型变量的定义
• 5.2.2 面板模型的选择
• 5.2.3 回归结果分析
• 第六章 对改进我国商业银行监管的建议
• 6.1 完善银行内控机制以建立有效银行监管的微观基础
• 6.2 建立健全银行信息披露机制
• 6.3 建立高效的银行监管协调机制
• 6.4 我国激励相容的监管机制建立
• 结论
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间取得的学术成果
• 致谢