我国商业银行资产行为分析的实证研究

论文摘要

行为分析是评价一个经济变量的效果,主要可以从两个方面展开。一是看经济变量的变动是否引起相关变量合理变动,并达到其目标值；二是看经济变量是否被经济管理部门有效地调节到其预先设定的目标值或者目标区间。从理论上讲,商业银行不同资产有不同的利率,反映其不同的流动性和风险水平。并且各资产项目之间存在一种替代关系,反映投资偏好和机会成本。商业银行资产行为分析是在理性的前提下,以利润最大化为目标对资产品种和规模的评估和调整,目的是改善商业银行管理。目前我国商业银行的现金类资产比重较国际银行业一般水平明显偏高,可见我国商业银行体系对于流动性的要求很高。同时,盈利性资产中的贷款资产是商业银行的最大资产项目,是长期以来最主要的资金运用途径。随着贷款规模的扩张,不良贷款比例逐年增多,信贷风险已成为银行业所面临的主要风险之一,我国商业银行由于承担大量的政策性贷款,此类风险更加值得重视。于是对流动性资产规模进行合理的评估和控制,对信贷风险进行有效的度量和管理,以及与此密切相关的银行资产管理的实证研究已经成为目前学术界和银行业共同关注的焦点。因此,目前对我国商业银行资产进行行为分析,并有效地进行管理可以为我国商业银行的风险控制以及资产规模合理控制提供决策支持,具有重要的现实意义。本文采用理论分析与实证研究相结合的方法,在理论分析我国商业银行资产行为分析必要性的基础上,应用Granger和Engle提出的处理非平稳时间序列的协整分析法,借助计量经济软件Eviews软件,通过计量和统计的方法,对我国2000年至2007年的商业银行资产项目的联动性进行系统的分析和研究,给出了误差校正模型并应用其进行了预测,验证了模型较好的拟合度。通过研究结论的分析,结合我国经济发展特点,提出相关政策建议,以解决我国商业银行资产风险以及资产规模合理控制的问题。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 引言
• 1.1 本文的选题背景及意义
• 1.2 本文研究方法
• 1.3 本文研究内容及框架
• 1.4 本文的创新点
• 1.5 国内外研究现状及文献综述
• 第二章 商业银行资产行为分析及协整分析相关理论综述
• 2.1 商业银行资产相关概念
• 2.2 商业银行资产行为分析的相关理论综述
• 2.2.1 银行行为分析的涵义和前提假设
• 2.2.2 自偿性贷款理论
• 2.2.3 资产可转移理论
• 2.2.4 预期收入理论
• 2.2.5 超货币供给论
• 2.3 协整分析理论综述
• 2.3.1 协整关系
• 2.3.2 协整检验
• 2.3.3 格兰杰因果关系检验
• 2.3.4 自回归分布滞后模型
• 2.3.5 误差校正模型（ECM）
• 2.4 缺口管理理论
• 第三章 我国商业银行资产行为分析的必要性研究
• 3.1 我国商业银行资产行为分析的外部推力
• 3.1.1 适应资本充足率监管的要求
• 3.1.2 适应利率市场化的要求
• 3.1.3 适应融资结构的要求
• 3.2 我国商业银行资产行为分析的内部动力
• 3.2.1 资产流动性的要求
• 3.2.2 收入稳定性的要求
• 3.3 我国商业银行资产行为分析的现状需求
• 3.3.1 四大国有商业银行资产现状分析
• 3.3.2 股份制商业银行资产现状分析
• 3.3.3 我国商业银行资产现状的主要特征
• 3.3.4 我国商业银行资产现状对行为分析的要求
• 3.4 本章小结
• 第四章 我国商业银行盈利性资产行为分析的实证研究
• 4.1 变量、样本空间的选取和数据说明
• 4.2 实证研究过程
• 4.2.1 时间序列数据的平稳性检验
• 4.2.2 Johansen协整检验
• 4.2.3 格兰杰因果检验
• 4.2.4 误差修正模型的建立
• 4.2.5 误差修正模型的预测与结果
• 4.3 实证研究结论
• 第五章 我国商业银行非盈利性资产行为分析的实证研究
• 5.1 变量、样本空间的选取和数据说明
• 5.2 实证研究过程
• 5.2.1 时间序列数据的平稳性检验
• 5.2.2 Johansen协整检验
• 5.2.3 格兰杰因果检验
• 5.2.4 误差修正模型的建立
• 5.2.5 误差修正模型的预测与结果
• 5.3 实证研究结论
• 第六章 政策建议
• 6.1 改善商业银行资产的外部市场环境
• 6.1.1 加快推进利率市场化
• 6.1.2 大力发展货币市场和资本市场
• 6.2 加强我国商业银行资产的内部风险管理
• 6.2.1 改善信贷资产结构
• 6.2.2 完善贷款定价机制
• 6.2.3 推进资产证券化步伐
• 6.2.4 设立合理的资产负债比例管理机制
• 第七章 结束语
• 参考文献
• 附录
• 致谢