国内中小城商行市场风险的防范与管理

论文摘要

随着我国利率与汇率市场化进程的加快、商业银行中间业务特别是表外业务规模的不断扩大以及资产证券化试点工作的逐步推进,我国商业银行持有的交易性资产逐年增加,可以预见我国商业银行将面临越来越大的市场风险。进一步提升我国商业银行的市场风险管理水平显得尤为重要。而就目前的市场风险研究成果来看,主要还是针对大型金融机构和创新性金融工具,比如衍生产品等。从本轮金融危机的危害来看,主要的损失也是由前沿的金融产品引起。但由于我国银行业的特殊性,受国家管控较多,我国目前金融产品的创新相比国外还是不足,例如我国目前开展的衍生产品主要包括掉期、远期利率协议、外汇远期等,而且必须申请到衍生产品牌照的机构才有参与资格,即使参与,受限于市场规模和交易对手,业务规模也不会太大,而期货等业务大部分商业银行就更没有参与的资格。相比国有银行和股份制银行,城商行在公司治理、风险控制等方面起步较晚,无论从政策制定还是风险监管上都还存在一定不足。虽然大部分城商行已经建立起了相对完善的风险管理体系,全面风险管理也逐步开展,但无论从风险管理细分还是软硬件支持上都与先进银行存在不小差距。目前关于市场风险管理的文献很多,多关注数量方法的研究,例如关于VAR方法的研究,即使有关于市场风险管理的内容也多针对整个银行业泛泛而谈。本文把关注的重点集中在中小城商行这一群体,他们特殊的地位(资产规模相对较小、公司治理能力薄弱、与国有银行、股份制银行相比有全方位的差距)决定了其市场风险管理的特殊性,本文旨在通过分析国内银行的市场风险影响因素,找到具有国内中小城商行特色的市场风险管理方法。

论文目录

• 中文摘要
• ABSTRACT
• 第一章 导论
• 1.1 选题背景与研究意义
• 1.2 文献综述
• 1.3 本文结构与创新
• 第二章 国内中小城商行发展简述
• 2.1 国内城商行发展历程
• 2.1.1 国内城商行的发展历程
• 2.1.2 城商行的业务特点
• 2.2 中小城商行业务划分及定义
• 2.2.1 城商行市场风险业务构成
• 2.2.2 中小城商行的定义
• 第三章 商业银行市场风险概述
• 3.1 市场风险定义
• 3.1.1 金融风险
• 3.1.2 市场风险
• 3.2 市场风险识别
• 3.2.1 市场风险的主要表现形式
• 3.2.2 市场风险识别
• 3.2.3 国内商业银行市场风险特点
• 3.3 市场风险计量
• 3.3.1 市场风险主要计量方法
• 3.3.2 市场风险计量方法的应用
• 3.4 市场风险分析与评价
• 3.4.1 市场风险分析与评价
• 3.4.2 市场风险分析与评价的应用
• 3.5 市场风险措施
• 第四章 城商行市场风险情况分析
• 4.1 非城商行市场风险情况分析
• 4.2 大型城商行市场风险情况分析
• 4.3 中小城商行市场风险情况分析
• 4.4 国内银行市场风险对比
• 第五章 影响国内中小城商行市场风险管理的因素
• 5.1 市场风险管理意识淡薄,重视程度不够
• 5.2 市场风险组织架构和管理体制不健全
• 5.3 技术开发运用滞后,风险管理技术、计量方法、信息储备水平相对落后
• 5.4 专业人才匮乏
• 第六章 提升国内中小城商行市场风险管理的建议
• 6.1 重视市场风险管理,正确把握市场风险经营与管控理念
• 6.2 建立健全适合中小城商行的市场风险管理组织框架
• 6.3 提升和改进市场风险管理的方法和技术
• 6.4 重视市场风险管理系统建设,提高市场风险管理软硬件水平
• 6.5 加强市场风险管理专业人员的培养和团队的建设
• 第七章 结论与展望
• 附录
• 参考文献
• 致谢
• 学位论文评阅及答辩情况表