基于不同尺度下的指标协同作用的外汇交易进场点分析

论文摘要

外汇市场是一个多变量非线性系统,其内部各因素间的相关性错综复杂,导致了汇价的异常波动,而对投资者来说,选择一个准确的交易进场点是尤为重要的。因此,本文提出一种在不同时间尺度下,根据技术指标之间的协同作用对外汇各种走势进行建模,实现外汇数据的定性分析,同时通过模式识别进行外汇交易进场点定量分析的方法,从而为投资者提供更为准确的交易进场点。首先,根据外汇市场中各种常见技术指标的主要原理以及在外汇预测中出现的各种模式,分析利用单一指标所形成的模式在外汇预测时的优缺点,最终确定利用布林带指标、移动平均线指标和随机震荡指标以及汇价之间的协同作用,对外汇市场的走势进行定性分析,确定上升、平盘和下降过程中的模式类。同时根据模糊模式识别中的隶属原则通过隶属函数逼近法确定各个模式类的隶属度函数,计算外汇市场上某一时刻汇价走势隶属于某一模式类的强度,为定量分析外汇数据奠定了基础,实现了在单一尺度下的外汇趋势的预测。其次根据外汇市场上不同尺度内汇价走势之间的联系,将时间尺度分成长期、中期和短期三种不同的时间段,利用层次分析法分析不同尺度下预测结果的权值,获得大尺度下外汇趋势与小尺度下外汇趋势间的关系,从而对外汇市场趋势进行长期、中期及短期的预测。本方法从客观指标出发,利用指标之间的协同作用,建立外汇走势中的常见模式,同时根据模糊模式识别的基本原理,实现外汇市场的预测,这样可以减少外汇预测时主观因素的影响,弥补单一指标分析的缺陷,同时通过分析不同时间尺度下预测结果之间的关系,使得出的预测结果更加全面、更加准确,为最后确定外汇交易进场点奠定了很好的基础。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 前言
• 1.1 研究概述
• 1.2 研究方法概述
• 1.2.1 分析方法
• 1.2.2 预测方法
• 1.3 论文的主要研究内容、创新点及意义
• 1.3.1 论文的主要研究内容
• 1.3.2 论文的主要创新点
• 1.3.3 论文的意义
• 2 模式识别的基本原理
• 2.1 模式识别的基本概念
• 2.1.1 模式与模式识别
• 2.1.2 模式识别系统
• 2.2 模式识别的基本方法
• 2.2.1 统计模式识别
• 2.2.2 结构模式识别
• 2.2.3 模糊模式识别
• 3 外汇市场预测模型的建立
• 3.1 交易进场点的分析
• 3.1.1 交易进场点概述
• 3.1.2 交易进场点的分类
• 3.2 单一指标在外汇市场中的常见模式
• 3.2.1 布林带指标的模式分析
• 3.2.2 移动平均线指标的模式分析
• 3.2.3 随机震荡指标的模式分析
• 3.2.4 各指标优缺点概述
• 3.3 外汇市场指标协同作用下模式的确定
• 3.3.1 指标协同作用概述
• 3.3.2 指标协同作用下常见模式的确定
• 3.3.3 外汇市场走势的定性分析
• 3.4 基于模糊集理论的模式识别
• 3.5 单一尺度下预测结果的确定
• 4 不同尺度下外汇趋势的预测
• 4.1 外汇市场不同尺度下外汇趋势间的关系
• 4.2 外汇市场不同时段预测结果权值的确定
• 4.2.1 层次分析法的基本原理及分析过程
• 4.2.2 层次分析法在外汇预测中的应用
• 4.3 外汇市场不同尺度下外汇交易进场点的预测
• 4.4 外汇预测的结果分析
• 5 总结与展望
• 6 参考文献
• 7 攻读硕士学位期间发表论文情况
• 8 致谢