论文摘要
商业银行面临的最主要风险是信用风险,因此,长期以来人们一直对商业银行的信用风险管理非常的重视,信用风险的管理方法也随着经济社会的进步取得了较快的发展。相比于中国银行业,西方发达国家由于其银行业的发展历史比较长久,对商业银行业的风险管理有一个相对比较完善的信用风险管理体系。2004年6月,巴塞尔委员会发布的《新巴塞尔资本协议》(即新巴塞尔协议)成为了全球国际商业银行的遵守准则。为了向西方发达国家学习先进的商业银行信用风险管理方法,中国于2009年3月与澳大利亚、巴西、韩国、印度、墨西哥以及俄罗斯一起加入了巴塞尔委员会,成为其成员国,同时中国银监会也宣布,到2010年,中国主要的国际业务比较活跃的大型商业银行要逐步实施新巴塞尔协议。本文即在这样一个背景下,通过对新巴塞尔协议与旧巴塞尔协议的对比研究,以及结合中国商业银行的信用风险管理现状,分析了中国商业银行信用风险存在的问题及其形成原因,并结合实际提出了相关可行的改进措施,此外,本文还通过构建KMV模型对商业银行的信用风险计量进行了实证研究,并对实证结果进行了分析,最后,本文还就在新巴塞尔协议下构建商业银行的信用风险管理体系提出建议,从而寻找一条既满足新协议要求,又适合具有中国特色的商业银行的信用风险管理的道路。
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摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 研究背景及意义1.1.1 国际背景1.1.2 国内背景1.2 国内外文献综述1.2.1 国外文献综述1.2.2 国内文献综述1.3 论文的主要内容、研究方法及创新1.3.1 论文的主要内容及框架1.3.2 论文的框架结构1.3.3 研究方法及论文的创新之处第二章 商业银行信用风险管理2.1 现代信用风险管理方法2.1.1 信用风险2.2 信用风险管理2.2.1 资产风险管理2.2.2 负债风险管理2.2.3 资产负债风险管理2.3 信用风险的度量与定价2.3.1 商业银行信用风险度量方法2.3.2 主要风险度量模型第三章 新巴塞尔协议3.1 巴塞尔协议与新巴塞尔协议3.1.1 巴塞尔协议3.1.2 新巴塞尔协议3.2 《新巴塞尔协议》：内容和框架3.2.1 新巴塞尔协议的主要内容3.2.2 新巴塞尔协议三大支柱框架3.3 内部评级法3.3.1 内部评级法的基本思想及支撑体系3.3.2 内部评级法的关键风险指标的度量3.3.3 内部评级法的风险量化过程3.3.4 风险暴露的监管资本计算3.4 新巴塞尔协议相对于旧协议的变化3.5 新巴塞尔西协议的新进展：巴塞尔协议Ⅲ3.5.1 金融危机与新巴塞尔协议3.5.2 巴塞尔协议Ⅲ：修订和改进第四章 我国商业银行信用风险管理4.1 我国商业银行信用风险的特殊性4.1.1 我国商业银行信用风险的历史性原因4.1.2 我国商业银行信用风险的政策性原因4.2 我国商业银行的信用风险管理现状4.2.1 我国商业银行信用风险的现状4.2.2 目前我国商业银行信用风险管理存在的问题4.3 实施新巴塞尔协议对中国银行业信用风险管理的影响4.3.1 对大型银行的影响4.3.2 对中小规模银行的影响4.4 我国商业银行应对新巴塞尔协议的基础准备4.4.1 部门及人员管理的建设4.4.2 数据库的建设4.4.3 风险计量模型的管理4.4.4 信用评级制度的建立和完善4.4.5 风险管理理念的建设第五章 基于KMV模型的商业银行信用风险计量的实证研究5.1 信用风险计量模型的选择5.2 基于KMV 模型的我国商业银行信用风险计量的实证分析5.2.1 样本选取5.2.2 数据处理5.2.3 结论分析5.3 对于非上市公司的信用风险计量第六章 新巴塞尔协议下我国商业银行信用风险管理体系6.1 新巴塞尔协议下构建我国商业银行信用风险管理体系6.1.1 建立和完善银行内部信用风险评级体系6.1.2 建立风险管理的绩效评价体系6.1.3 风险量化模型体系的建设6.2 新巴塞尔协议下建设先进信用风险管理文化6.2.1 信用风险管理文化对商业银行信用风险管理的意义6.2.2 新巴塞尔协议下商业银行信用风险管理文化的建设6.3 巴塞尔协议Ⅲ下我国银行信用风险管理体系的进一步思考6.3.1 对中国银行业监管者的思考6.3.2 对中国商业银行信用风险管理的思考6.4 小结结论参考文献攻读硕士学位期间取得的研究成果致谢附件
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